ФРС США определила сроки перехода американских банков на новые, более жесткие требования к капиталу в рамках посткризисных стандартов финансовой устойчивости "Базель-3". В свою очередь, Базельский комитет выпустил разъяснения о том, в какой срок и как новые требования будут предъявляться крупнейшим банкам мира. Российскому регулятору с "Базелем-3" определиться предстоит в июле.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Неопределенность в процессе внедрения новых требований по финансовой устойчивости банков ("Базель-3") для американских банков исчезла менее чем за одни сутки. В минувший вторник ФРС США одобрила финальную редакцию правил их перехода на новые стандарты по капиталу, предложенные Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) еще в 2010 году. Срок перехода для крупных банков — с 2014 года, для более мелких — с 2015 года. ФРС не стала изменять требования БКБН по коэффициентам достаточности капитала разных уровней (4,5% — базовый капитал, 6% — основной и 8% — общий) и дополнительному буферу консервации (2,5%). При этом, как и ожидалось, коэффициент левериджа (максимально возможное кредитное плечо) ФРС определила для американских банков жестче (4%), чем для европейских. Ранее БКБН заявил, что для европейских банков он должен быть не меньше 3%.
Напомним, внедрение новых стандартов должно было начаться с января 2013 года. Однако в ноябре 2012 года ФРС США, а затем и ЕС дали понять, что американские и европейские банки к этому сроку не успевают, что вызвало нервозность среди участников рынка (см. "Ъ" от 27 мая). Сначала определенность в ситуации появилась в Евросоюзе — там банки переходят на новые требования с 1 января 2014 года, сообщили "Ъ" в пресс-службе БКБН. Теперь со сроками определились и США.
При этом для крупнейших банков ФРС установила дополнительное требование. Отношение капитала первого уровня к общей кредитной нагрузке, включая внебалансовую, должно быть не меньше 3%. Это распространяется на так называемую большую шестерку — JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo. "Решение ФРС по началу внедрения "Базеля-3" является самым значительным пересмотром стандартов капитала для американских банков за последние 25 лет — с момента принятия в США стандартов "Базель-1"",— говорит эксперт и консультант нью-йоркской юридической компании Davis Polk & Wardwell по вопросам регулирования банковской отрасли, параметрам внедрения "Базеля-3" Эндрю Фей. Впрочем, он не считает, что этот шаг приведет к тому, что крупные американские банки будут вынуждены привлекать новый капитал. "За последние несколько лет они уже значительно укрепили капитал,— рассуждает эксперт.— Недавние стресс-тесты ФРС показывают, что объем высококачественного капитала для поглощения возможных убытков даже при самом неблагоприятном макроэкономическом сценарии достаточен".
Менее чем сутки спустя после решений ФРС БКБН выпустил заявление, конкретизирующее требования к системно значимым в мировом масштабе банкам (global systemically important banks — G-SIB). В этот список входят 28 банков из США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Китая, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции. Эти банки должны иметь дополнительный запас по капиталу от 1% до 2,5% в зависимости от степени их важности для рынка. К ноябрю Базельский комитет определит пять уровней важности G-SIB и представит список этих банков. Их внедрение будет происходить с января 2016-го по 2019 год.
В России переход банков на новые капитальные требования "Базеля-3" предварительно намечен на октябрь. Окончательно регулятор в лице ЦБ обещал определиться в июле, в том числе с оглядкой на то, как будут действовать Европа и Америка. Теперь, когда зарубежные ориентиры есть, процесс должен пойти активнее и в России, считают эксперты. Банкиры рассчитывают на смягчение предварительно установленных ЦБ новых планок по капиталу (сейчас они на 25% выше базельских) до базового уровня, предписанного БКБН. Такого развития событий Банк России предварительно не исключал. Впрочем, говорить о завышенности российских требований в рамках перехода на "Базель-3" там считают не совсем правильным. В России в отличие от, например, США пока не планируется внедрять капитальные буферы. Да и повышенные требования к глобальным банкам у нас предъявить попросту не к кому. В число таких банков не попадает даже Сбербанк.