Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал предложения по введению в банках фиксированного минимума капитала для расчета кредитных рисков. Регуляторы считают, что единая система оценки капитала и активов для расчета этого минимума сократит зависимость банков от рейтинговых агентств и повысит предсказуемость мировой финансовой системы.
Фото: Reuters
Как говорится в предложении Базельского комитета, смысл этой идеи заключается в выработке единой стандартизированной системы оценки кредитных рисков, что позволит снизить зависимость банков от рейтинговых агентств, которые используют собственные методики расчета, нередко вызывающие вопросы у участников рынка. Наибольшей критике рейтинговые агентства подверглись после финансового кризиса 2007–2010 годов, когда выяснилось, что они завышали рейтинги многим высокорисковым ипотечным бумагам, дефолты по которым привели к ипотечному кризису в США, а затем и глобальному финансовому кризису.
Стандарты по расчету фиксированного минимума капитала будут основаны на стандартах Базельского комитета по расчету качества капитала, которые уже внедряются всеми крупнейшими банками мира. Регуляторы предлагают оценивать кредитный риск самих банков не только по их рейтингу от кредитного агентства, но и по двум основным параметрам — достаточности капитала и качеству капитала. В данный момент большинство крупнейших банков мира уже претворяют в жизнь требования Базельского комитета по укреплению своего капитала за счет высоколиквидных активов в рамках комплекса требований «Базель-3». Кроме того, регуляторы предлагают оценивать подверженность банка кредитному риску от конкретного корпоративного заемщика не по рейтингу этого заемщика, а по двум главным параметрам — выручке и уровню кредитного плеча (отношение заемных средств к собственным средств). Также комитет предлагает изменить методику расчета риска для активов, связанных с жилой и коммерческой недвижимостью. Если в настоящее время для оценки взвешенности рисков активов, связанных с жилой недвижимостью, используется коэффициент 35%, то в будущем регуляторы предлагают оценивать его с учетом отношения объема кредита к стоимости жилья (коэффициент кредит-залог) и степени задолженности заемщика. Применительно к коммерческой недвижимости комитет предлагает использовать один из двух вариантов оценки риска — либо на основании оценки рисков, принятых для данных активов в данной стране, либо (как с жилой недвижимостью) на основании коэффициента кредит-залог.
Базельский комитет предлагает всем участникам и наблюдателям рынка ознакомиться с его предложениями и прислать свои предложения, возражения или дополнения к 27 марта 2015 года, после чего он сделает свои выводы по поводу этих предложений.
Как вводили «Базель-3»
Первоначально дедлайн для внедрения требований «Базеля-3» к капиталу был установлен на 1 января 2013 года. Однако в ноябре 2012 года ФРС США заявила, что американские банки не смогут начать в срок этот процесс. Спустя две недели аналогичное заявление в отношении европейских банков выпустила и Еврокомиссия. Читайте подробнее