Банки поставили перед рисками
Контроль за ними станет тотальным и обязательным
ЦБ приступил к реализации новых полномочий по детальному контролю не только за кредитными, но и за прочими рисками банков и банковских групп. Теперь он дает не рекомендации, а указания, и проверив их исполнение, может потребовать исправления ситуации. На адаптацию у крупных игроков — полтора года, у остальных — два с половиной.
Заместитель председателя Банка России Алексей Симановский
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В конце прошлой недели на сайте Банка России был опубликован проект указания "О требованиях к системам управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы". Он требует от банков и банковских групп разработки ВПОДК (комплекса внутренних процедур оценки достаточности капитала для принимаемых банком и группой рисков), методологии выявления и оценки этих рисков, создания службы управления ими. Нечто похожее существует с 2011 года для российских банков на уровне рекомендаций ЦБ для крупнейших игроков. Теперь эти подходы будут обязательны для выполнения.
Такая схема соответствует "Базелю-2". Она рекомендует банкам иметь процедуры оценки и контроля за всеми видами рисков, а регуляторам — оценивать адекватность этих процедур. Ранее права издать соответствующий нормативный акт у ЦБ не было, оно появилось благодаря недавним поправкам к законодательству. На расширении сферы контроля за банковскими рисками ЦБ настаивает уже давно. Об этом еще в 2011 году говорил тогда директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ, а ныне первый зампред ЦБ Алексей Симановский. "Оценивая профиль, уровень рисков и качество управления ими, регулятор должен иметь полномочия по влиянию на ситуацию, и если приходит к заключению о том, что достаточность капитала у банка относительно профиля рисков и качества управления ими низковата, то должен иметь право потребовать поднять уровень достаточности капитала",— пояснял он весной 2011 года.
Сейчас в нормативных актах ЦБ подробно и жестко регламентирована в основном лишь процедура оценки кредитного риска. Согласно проекту указания ЦБ, банки должны выработать лимиты по всем значимым рискам, в том числе в разбивке по операциям, структурным подразделениям, а для групп — включая их небанковских участников. Необходимо также определить текущую потребность в капитале, распределение капитала по видам рисков и направлениям деятельности, и главное — все это постоянно контролировать. Реализовать изменения системно значимые игроки должны к 2016 году, остальные банки — к 2017 году.
Алексей Симановский, директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России, 2011 год
Если достаточность капитала у банка относительно рисков низковата, то регулятор должен иметь право потребовать поднять уровень достаточности капитала
Сейчас управление рисками в каждом банке реализуется по-разному, и, по словам участников рынка, во многом зависит от позиции акционеров. "Для системно значимых игроков переход на новые стандарты не должен быть затруднительным, так как уровень риск-менеджмента у них и так на высоком уровне",— считает финансовый директор банка "Траст" Евгений Ромаков. "Газпромбанк давно выполняет большинство рекомендаций ЦБ на этот счет,— подтверждает первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.— Принципиальных изменений системы и процедур не потребуется. Мы уверены, что сможем завершить внедрение некоторых оставшихся формальных требований в срок".
Но для большинства игроков переход будет непростым, начиная с формальностей (документооборота) и заканчивая контролем за рисками по существу, считает собеседник "Ъ" в банке из топ-10. По словам зампреда правления ФК "Открытие" Анатолия Предтеченского, "от небольших и средних банков, где риск-менеджмент часто носит формальный характер, это потребует гораздо больших затрат, в частности, на персонал и инфраструктуру". Другой непростой вопрос — распределение капитала на покрытие рисков. В большинстве банков такой методологии нет, и на ее разработку могут уйти годы с учетом тестирования, отмечает банкир. По его мнению, инициатива ЦБ будет способствовать росту спроса среди банков на консалтинговые услуги. "А учитывая, что компаний, имеющих опыт в этой области, немного,— и росту цен на такие консультации",— добавляет другой собеседник "Ъ" в банке из топ-30. Есть и объективные препятствия к выполнению требований ЦБ. "Основная проблема, с которой могут столкнуться небольшие банки,— это отсутствие достаточного количества и глубины статистических данных для выработки методологии, которую требует регулятор",— считает зампред правления СДМ-банка Сергей Козлов.
Впрочем, проверить выполнение требований всеми банками вряд ли возможно. Поэтому многие могут отнестись к указанию ЦБ формально, считает господин Ромаков. Пока среди более десяти опрошенных "Ъ" банкиров, в том числе в банках топ-100, подавляющее большинство вообще не знали об инициативе ЦБ и лишь несколько человек "читали документ по диагонали".