Регулятор оценит финустойчивость по-новому

ЦБ планирует ужесточить оценку экономического положения банков введением двух новых критериев. Теперь на показатель устойчивости будут влиять два коэффициента риска — процентного и концентрации.

Банк России опубликовал поправки к указанию 2005-У "Об оценке экономического положения банков". Для оценки устойчивости банков планируется применять два новых критерия — величину процентного риска и риска концентрации. Сейчас формула включает такие критерии, как показатели капитала, активов, доходности, обязательных нормативов, ликвидности, качества управления и прозрачности структуры собственности. "Включение в перечень новых показателей связано с приведением российского регулирования в соответствие со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору",— уточняется в пояснительной записке. Ввести расчет процентного риска ЦБ планирует с 1 июля 2016 года, риски концентрации с 1 июля 2016 года будут рассчитывать банки с активами более 500 млрд руб., а остальные — с 1 июля 2017 года.

2005-У — один из ключевых документов банковского регулирования, по которому банки относятся в одну из пяти групп устойчивости (первая — самая надежная, пятая — на грани отзыва лицензии). Сейчас принадлежность к одной из групп влияет на режим надзора над банком и доступ к рефинансированию в ЦБ. Однако уже в 2016 году планируется, что также банки будут платить повышенные взносы в фонд страхования вкладов, если попадут в рискованную группу.

Если риск концентрации (объем требований к одному или группе контрагентов) будет определяться банком субъективно на основе ответов на вопросы, то процентный риск определяется по четкой формуле как процентное отношение разницы между суммой взвешенных открытых позиций и суммой взвешенных коротких позиций к величине собственных средств (капитала) банка. Каждый из рисков будет оцениваться по шкале от 1 до 4, где 4 — самый высокий. В случае наибольшего балла хотя бы по одному показателю банк будет отнесен к третьей группе устойчивости.

Наиболее чувствительным из новых показателей будет процентный риск, считают финансисты. "Особенно для тех банков, у которых в активах велика доля долгосрочных кредитов, а в пассивах преобладают короткие вклады,— отмечает зампред правления "Возрождения" Андрей Шалимов.— Наиболее яркой иллюстраций реализации процентного риска была ситуация декабря 2014 года, когда у банков одномоментно переоценилась значительная доля пассивов, а повысить параллельно ставки по выданным кредитам они не смогли". Именно тогда регулятор разослал группе крупных банков запросы о влиянии декабрьской волатильности и попросил рассчитать процентный риск, указывают собеседники "Ъ".

"В ЦБ состоялось совещание, где было обнародовано: анализ топ-50 банков показал, что на группу устойчивости большинства из них эти поправки большого влияния не окажут",— рассказали "Ъ" в банке из топ-20. "Мы подсчитали по своему банку и, действительно, большого негатива не отмечаем, но для менее крупных банков это, вероятно, будет заметным",— говорит финансовый директор банка из топ-30. "Введение этих критериев в первую очередь повлияет на банки, которые сейчас находятся в пограничном состоянии, данные показатели ухудшат их оценку и, как следствие, могут стать причиной перехода таких банков в более низкую группу",— указывает финансовый директор Абсолют-банка Анатолий Фогельгезанг. Он уточняет, что, в отличие от ряда показателей 2005-У, которые могут как улучшать, так и ухудшать оценку банка, влияние данных показателей может повлиять лишь на ухудшение оценки банка, но не на ее повышение.

Юлия Локшина