Базельские риски сдвинули еще раз
ЦБ немного облегчил переход на новые требования
ЦБ предложил доработанный пакет поправок для приведения российской нормативной базы в соответствие с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). Часть изменений уже анонсировалась, из новых — снижение коэффициентов риска по хорошей ипотеке и кредитам МСБ, изменение графика формирования буфера капитала за системную значимость и возможность учитывать средства в китайских банках в качестве высоколиквидных активов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Очередной проект поправок к инструкции "Об обязательных нормативах банков" (139-И) ЦБ опубликовал на официальном сайте. Сама по себе необходимость пересмотра нормативных требований, как уже неоднократно сообщал "Ъ", связана с промежуточными результатами проверки российского законодательства и нормативной базы на соответствие требованиям БКБН, которые оказались не слишком утешительными для России (см. "Ъ" от 2 октября). В документе содержатся как ужесточения регулирования, уже анонсированные ранее (см. "Ъ" от 18 и 29 сентября), так и послабления. Основные — снижение требований к общей достаточности капитала с 10% до 8% и к достаточности базового капитала с 5% до 4,5% — уже анонсировались. Новостью на сей раз стали такие послабления, как пересмотр коэффициентов риска по кредитам малому и среднему бизнесу (МСБ) и ипотеке.
Правда, затронут послабления лишь качественных заемщиков. Так, пониженные коэффициенты риска (75% вместо текущих 100%) будут применимы к кредитам МСБ (размером не более 50 млн руб. и не более 0,2% совокупного портфеля), если те просрочены не более чем на 90 дней и относятся к первым трем категориям качества. Качественными ипотечными ссудами, согласно проекту, являются такие, договор ипотеки по которым зарегистрирован в едином госреестре, долг составляет не более 50% справедливой стоимости залога на дату выдачи ссуды, сам залог застрахован, а заемщик зарабатывает ежегодно как минимум в три раза больше, чем тратит на ипотеку. Если все эти условия удовлетворены, банк получит право взвешивать такой кредит с коэффициентом риска 35% (сейчас минимально возможный льготный коэффициент по хорошей ипотеке — 50%). Чем меньше коэффициент риска, тем меньшее давление оказывает тот или иной актив на достаточность капитала банка.
Учитывая точечный характер послаблений, большого эффекта от них банкиры не ожидают. "Едва ли эти послабления будут давать большое облегчение, поскольку доля кредитов МСБ у банков в совокупном ссудном портфеле невелика, большее значение будет иметь качественная ипотека",— считает руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова. По словам доцента ВШЭ Генриха Пеникаса, учитывая большой объем ужесточений, решающее значение для их компенсации все же будут играть не точечные послабления, а глобальное снижение планки по капиталу с 10% до 8%.
Еще одно послабление касается графика формирования банками буфера капитала за системную значимость. Если раньше предполагалось, что он будет линейным — равными долями в течение нескольких лет буфер будет сформирован до требуемого размера, то теперь, согласно проекту, график будет нелинейным: в начале от банков потребуются меньшие отчисления в этот буфер, чем в конце. По замыслу регулятора это позволит банкам проще пережить дополнительную нагрузку в кризисное время.
Что касается норматива краткосрочной ликвидности, то отдельно взятые банки благодаря возможности учитывать активы в банках КНР в качестве высоколиквидных тоже получат определенные выгоды. "Не исключено, что на фоне санкций некоторые банки отказались от выгодного размещения свободной ликвидности на корсчетах в западных банках, как поступали ранее, и ищут альтернативу в китайских банках,— рассуждает Генрих Пеникас.— Однако вряд ли речь идет о каком-то значимом числе банков, скорее это единичные крупные банки".