Эксперты индексируют здоровье кредитных организаций

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» запустит новый продукт — индекс здоровья банковской системы. Он отражает вероятность дефолтов среди банков в течение года. Так, в 2018 году, по оценкам агентства, дефолт могут допустить 53 кредитные организации. В будущем агентство готово предоставлять услуги по оценке вероятности дефолта конкретных банков по запросу клиента на основании публичных данных. Бизнес приветствует идею, но эксперты сомневаются, что ее поддержит ЦБ.

О том, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» планирует вести индекс здоровья банковской системы, “Ъ” рассказал начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Сейчас агентство рейтингует 127 из примерно 550 банков. Остальные оно оценило на основании ежемесячной отчетности и иных публичных данных. Эти данные и легли в основу индекса.

«Прежде всего мы будем использовать эти оценки для внутренних целей, например, для мониторинга рейтингуемых компаний, принявших риск на банк без рейтинга,— пояснил господин Волков.— В перспективе этот продукт может быть предоставлен рынку. Например, мы можем сообщать нашу оценку вероятности дефолта контрагента через специальный интерфейс на сайте». Однако, по его словам, прежде необходимо урегулировать юридические вопросы, поскольку закон ограничивает предоставление дополнительных услуг рейтинговым агентством.

Индекс здоровья банковской системы вычисляется на основе математического ожидания количества дефолтов (принудительного отзыва лицензии) банков за один год. Санации модель не прогнозирует — для нее это устойчивые банки. Каждую кредитную организацию агентство на основании публичной отчетности относит к определенной рейтинговой категории. Далее с учетом изменений макроэкономических показателей и регулятивной среды проводится оценка вероятности дефолта по рейтинговым категориям, проводится расчет ожидаемого количества дефолтов и доли устойчивых банков.

В 2018 году, согласно индексу здоровья «Эксперт РА», дефолт могут допустить 53 банка, в том числе 7 кредитных организаций, которые рейтингует агентство. «По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет 3 дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100»,— уточнил господин Волков. Таким образом, прогноз по дефолтности составляет 10,7%.

Возможность получать информацию о вероятности дефолта любого банка, у которого нет рейтингов, представители бизнеса восприняли положительно. «Однозначно запуск данного решения для рынка — это огромный плюс. Он сможет сориентироваться в пространстве, понять, у кого из банков в ближайшее время могут быть проблемы,— говорит гендиректор Центра финансово-кредитной поддержки "Деловой России" Алексей Порошин.— Но для банков, особенно региональных, негативная оценка агентства может привести к потере клиентской базы».

По закону агентства могут оказывать дополнительные услуги, но если при этом не возникает конфликт интересов и только по согласованию с ЦБ. В частности, они могут оказывать услуги по присвоению рейтингов, отличных от кредитных рейтингов, но не могут оказывать консультационные услуги. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил “Ъ”, что не возражает против такой деятельности «Эксперт РА», но отметил, что из-за правовых ограничений агентство может не получить необходимое разрешение. «Мне кажется, что они планируют выполнять миссию финансовых консультантов. В этом плане я вижу конфликт интересов,— выразил сомнение господин Аксаков.— Полагаю, что ЦБ может не дать им разрешение на выполнение непрофильной работы».

По словам участников рейтинговой индустрии, закон о деятельности кредитных рейтинговых агентств написан неоднозначно, поэтому все будет зависеть от позиции регулятора. Пресс-служба ЦБ на запрос “Ъ” относительно инициативы «Эксперт РА» не ответила. Источник, близкий к ЦБ, сообщил “Ъ”, что «Эксперт РА» пока не обращался к регулятору для согласования новой услуги, но выражал намерение на рабочем уровне обсудить свою модель и получить экспертную оценку качества работы. По словам собеседника, «услуга по оценке вероятности не является рейтингом», это не предмет надзорной деятельности.

Виталий Солдатских