ЦБ ограничит вложения банков в непрофильные активы

Для банков, строящих или входящих в экосистемы, Банк России собирается ввести риск-чувствительный лимит. Он должен ограничить вложения в непрофильные активы, а его превышение повлечет за собой требование по увеличению капитала. Банки также обяжут раскрывать всю информацию о вложениях в непрофильные активы, а также будут более пристально следить за обеспечением информбезопасности и финансированием участников экосистем. Одновременно экосистемные банки отнесут к системно значимым, что означает увеличение надбавки к достаточности их капитала.

В среду 23 июня Банк России представил консультативный доклад «Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы» (.pdf). Это стало развитием опубликованного в начале апреля доклада «Экосистемы: подходы к регулированию». Новый доклад, как пояснил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, сосредоточен именно на регулировании банков, участвующих в экосистемах.

В нем выделяется три варианта участия банка в экосистеме — экосистема строится вокруг банка, банк участвует на партнерских началах в экосистеме, или какая-либо IT-компания купила небольшой банк ради построения экосистемы. Риски, возникающие у банка в этих вариантах, заметно различаются. Так, в случае небольшого банка, купленного как финансовый инструмент для экосистемы, наиболее существенным станет риск информационной безопасности. «В частности, цифровизация операционных процессов, развитие электронных сервисов и, как следствие, обогащение и передача большого объема данных между участниками экосистемы могут увеличить риск несанкционированного использования данных»,— говорится в докладе.

Для банков-партнеров в экосистеме ЦБ видит усиление бизнес-рисков.

«Ошибочный подход к выбору партнеров или инвестиции в клиентские сценарии, которые окажутся невостребованными, могут спровоцировать снижение лояльности и отток клиентов банка»,— считает регулятор.

При этом он указывает на опасность вынужденной поддержки партнеров по экосистеме, даже когда она не отвечает интересам банка.

Наибольшие риски, по мнению ЦБ, будут у банков, которые строят экосистему вокруг себя. К перечисленным рискам добавятся «потенциальное субсидирование экосистемных продуктов и сервисов в ущерб прибыльности основного банковского бизнеса», а также «увеличение концентрации иммобилизованных активов на балансе банков». Под такими активами понимаются любые вложения, не предполагающие прямого возврата вложенных средств,— инвестиции в холдинговые компании и ПИФы, основные средства, недвижимость, транспорт, а также в нематериальные активы (программное обеспечение, бренд, интеллектуальные права).

В ВТБ не вполне согласны с определением «иммобилизованные активы». Как пояснил член правления банка Максим Кондратенко, это активы, которые позволяют предоставлять клиентам более качественные и комплексные услуги, наращивая тем самым как клиентскую базу, так и рентабельность деятельности, а это значит, и «устойчивость капитальной базы банка». По его мнению, такого рода лимиты «должны учитывать эффективность соответствующих вложений и не должны ограничивать банки в выстраивании качественного клиентского пути».

По словам Александра Данилова, весь вопрос в концентрации иммобилизованных активах, когда их много это фактически не работающие, замороженные активы. И ЦБ предлагает три варианта ограничения роста таких активов. Первый вариант самый жесткий — разделение банковской и нефинансовой деятельности, то есть фактически запретить банкам вложения в непрофильные активы. Второй вариант предполагает введение максимального коэффициента риска (1250%) или вычет из капитала банков всех новых вложений в «рискованные» иммобилизованные активы. Что также «радикально ограничит пространство для стратегического развития» банков.

Предпочтение ЦБ отдает третьему пути — внедрение риск-чувствительного лимита для иммобилизованных активов в процентах от капитала. Предполагается установить его на уровне 30%, но, по словам Александра Данилова, ЦБ готов выслушать предложения со стороны участников рынка. Предполагается, что при превышении этого лимита такие активы должны полностью покрываться средствами акционеров банка. По мнению Александра Данилова, такой подход заставит владельцев банков чаще продавать часть непрофильных активов, чтобы получить возможность для новых инвестиций, а это, в свою очередь, будет полезно для рынка и приведет к его оживлению.

Оптимальным представляется третий вариант, соглашается старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Какие-то банки заинтересованы в экосистемах, какие-то нет, но даже их коснется это регулирование, поскольку в первую группу активов включается недвижимость, под которую фактически попадают даже отделения банков»,— говорит он. В целом по российской банковской системе объем активов, которые представляют собой недвижимость, в том числе инвестиционную, составляют 1,5–2 трлн руб., или 12–15% от общего капитала банковской системы, оценивает господин Лопатин. В докладе же указывается, что по первой группе активов вычету подлежит превышение порогового значения в размере 10% от базового капитала. «Таким образом, в целом по системе такие активы уже близки к указанному ЦБ лимиту по недвижимым активам. Однако это среднее, в то время как каким-то банкам может потребоваться больше капитала»,— поясняет он.

ЦБ также предлагает и способы борьбы с бизнес-риском, операционным риском и риском вынужденной поддержки других участников экосистемы. В частности, регулятор предполагает обязать банки раскрывать подробную информацию об их вложениях в нефинансовый бизнес. Кроме того, Банк России планирует усилить надзор за качеством внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) «прежде всего в части риска информационной безопасности», а также внедрить требование по управлению риском оказания банками вынужденной финансовой поддержки третьим лицам.

При этом ЦБ планирует отнести банки, участвующие в экосистемах, к системно значимым, даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности, с соответствующим увеличением надбавки к достаточности капитала за системную значимость в размере 1 процентного пункта.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова