АЗС жалуются на алгоритмическую торговлю бензином на бирже

По данным “Ъ”, один из крупнейших независимых операторов АЗС «Нефтьмагистраль» пожаловался на отсутствие доступа к товару на бирже СПбМТСБ. Компания связывает это с высоким спросом и использованием некоторыми трейдерами торговых алгоритмов, которые скупают товар быстрее, чем человек. В СПбМТСБ заявляют, что ведут мониторинг. В ФАС хотят ужесточить наказание за использование роботов. При этом цены на топливо на бирже растут уже третью неделю.

Компания «Нефтьмагистраль» пожаловалась на проблемы доступа к покупке товара на СПбМТСБ. Соответствующее письмо (копия есть у “Ъ”) с просьбой обеспечить равные условия для всех участников торгов гендиректор компании и ее совладелец Александр Ерастов направил в ФАС, Минэнерго и СПбМТСБ. «Нефтьмагистраль» владеет более 100 АЗС в Московском регионе и является одним из крупнейших независимых операторов в стране. ООО ТД НМ на паритетных началах принадлежит Александру и Наталии Ерастовым.

В письме господин Ерастов указывает, что с 12 января компания не смогла приобрести ни одного лота Аи-95 и Аи-92 на базисах Московского, Рязанского и Ярославского НПЗ. Он связывает это с тем, что «биржевые торги характеризуются чрезвычайно высоким спросом, существенно превышающим предложение, а также с использованием рядом участников торгов алгоритмических систем закупа». Они позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста в 0,5% значительно быстрее, чем любой участник торгов, работающий вручную, говорится в письме. Александр Ерастов также указывает, что после торгов «Нефтьмагистраль» «получает предложения» о покупке товара с указанных базисов по цене с премией к биржевой.

С начала года стоимость Аи-95 на бирже выросла на 22%, до 51,9 тыс. руб. за тонну. Резкий рост биржевых цен возобновился в середине января, после того как стало известно о серьезной аварии на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа (см. “Ъ” от 15 января).

Только за последние две недели за недобросовестные торговые практики биржа «приняла меры воздействия» в отношении 15 участников.

В СПбМТСБ заявили “Ъ”, что биржа располагает системой мониторинга для противодействия недобросовестным торговым практикам. В случае выявления нарушения к участникам торгов применяются штрафные меры с учетом рекомендаций совета секции биржи, в числе которых и приостановка участия в торгах.

В ФАС “Ъ” сообщили, что на биржевом комитете рассматривались предложения по ужесточению использования алгоритмических систем при приобретении нефтепродуктов на биржевых торгах, они были поддержаны участниками рынка и 30 января будут рассмотрены на площадке СПбМТСБ. ФАС предлагает ужесточить меры для недобросовестных участников — например, отключать от торгов со следующего дня после факта обнаружения.

Непрерывный рост цен на бензины на бирже в течение января связан с несколькими основными факторами: увеличением акцизов, ростом экспортного паритета из-за обнуления экспортной пошлины, индексацией индикативных цен при расчете демпфера, считает глава РТС Евгений Аркуша.

Также из-за аварии на Нижегородском НПЗ наблюдается ажиотажный спрос на топливо, закупки увеличивает и сам ЛУКОЙЛ.

Кроме того, те объемы топлива, которые ранее приобретались в дополнительную торговую сессию (упразднена в 2023 году), нефтекомпании теперь закупают в основную сессию, и это создает дополнительный спрос и влияет на ценовые индикаторы, продолжает господин Аркуша. Он согласен при этом, что независимые АЗС стали чаще сталкиваться с проблемами при покупке на бирже из-за использования роботов некоторыми участниками торгов.

Коммерческий директор «Нефтьмагистрали» Сергей Соловьев подтвердил “Ъ” направление писем. По его словам, таких значительных сложностей с доступностью товара на бирже «Нефтьмагистраль» и другие участники рынка еще не испытывали, что связано в первую очередь с высоким спросом после аварии на Нижегородском НПЗ, отсутствием дополнительной сессии, а также с использованием роботов. В то время как «добросовестные участники рынка» не успевают сформировать заявку на закупку товара, некоторые трейдеры выставляют ее моментально и скупают львиную часть продаваемых нефтяниками объемов Аи-95 и Аи-92, продолжает господин Соловьев, затем товар продается такими трейдерами с «наценкой» вне биржи. Это дает основания полагать, что они используют алгоритмические системы закупа, замечает топ-менеджер. При этом неудовлетворенность спроса провоцирует увеличение числа заявок, оказывая еще большее давление на цены, полагает он. Нехватку биржевых объемов «Нефтьмагистрали» приходится компенсировать за счет приобретений объемов в мелком опте.

Дмитрий Козлов