Но новые нормативы несут для банков дополнительную нагрузку

У российского банковского сектора сейчас есть слабое место, признал ЦБ. В некоторых случаях кредиты крупнейшим заемщикам равнозначны нескольким капиталам кредитора. Это в случае разового дефолта одного клиента может стать угрозой не только для банка, но и для стабильности всего сектора.

На Финансовом конгрессе Банка России 4 июля топ-менеджеры Банка России вместе с банкирами обсудили риски концентрации в секторе и будущее регулирование (ранее представлено в докладе для общественных консультаций).

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, который модерировал сессию «Реформа банковского регулирования и надзора: в фокусе риск концентрации», обозначил кредитную концентрацию как одну из главных слабостей банковского сектора.

«Ситуацию необходимо исправлять, для того чтобы уменьшить негативные последствия — пусть и маловероятного, но не невозможного события дефолта крупнейших заемщиков»,— отметил господин Тулин.

Сейчас несколько банков имеют концентрацию гораздо больше стандартных 25% от капитала (СЗКО должны будут соблюдать такой уровень норматива с 2030 года). Она достигает 100% капитала или даже больше, что совсем «ненормально» с точки зрения регулятора, указал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Дефолт заемщика грозит потерей капитала, а в некоторых случаях, если это крупный банк,— финансовой стабильности сектора. При экспозиции на клиента в 100% от капитала в случае дефолта в среднем для банка потери составят 40% капитала, оценивает господин Данилов.

К такой ситуации отчасти приложил руку и сам ЦБ, давая послабления начиная с 2008 года. Но до конца 2030-го банки должны снизить риски концентрации и выйти на целевые значения нормативов (Н6 и Н21), вводимые вместо Н30 для системно значимых банков. Александр Данилов назвал его «пятилетней программой тренировок».

Избыток концентрации, который есть у банков, можно перераспределить по сектору. По его словам, у банков в дальнейшем не будет экономической выгоды в наращивании кредитной концентрации.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что в банке придерживаются «существенно более жестких» внутренних лимитов, нежели лимиты ЦБ, поскольку при отдельных обстоятельствах даже не в случае наступления банкротства могут потребовать необходимости создавать существенные резервы. По его словам, предложенная реформа для банков упростит торг с компаниями, в частности в получении каких-то хороших условий, и сделает ситуацию более рыночной.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что в банке придерживают принципа «чем выше абсолютный регуляторный капитал, тем меньше у банков проблем с риском концентрации». Сейчас у банка лимит 24%, риск-концентрация абсолютно «зеленая зона» для ВТБ, который планирует поддерживать долю рынка в 20% на рынке корпоративного кредитования. Однако после 2026 года, если будет введено предложенное регулирование, ВТБ попадет в «оранжевую зону» норматива концентрации. Это зона, где значение норматива находится между сигнальным и максимально допустимым значением, что грозит повышенными отчислениями в фонд АСВ или планируемый фонд поддержки банковского сектора.

Глава МКБ Николай Каторжнов отметил, что в большинстве случаев к риску концентрации в банке относятся более жестко, чем заставляет норматив ЦБ. И в настоящее время исключения касаются трех крупнейшим заемщиков.

Однако, если будет введено регулирование, их количество может вырасти и до пяти, и до десяти, отметил топ-менеджер.

По словам руководителя блока «Риски» Сбербанка Джангира Джангирова, у банка есть буфер по нормативу концентрации. Банк ищет точки концентрации рисков, причем не только в корпоративном кредитном риске, но и, например, в технологическом, где есть платформенные сервисы. При этом, как он отметил, послаблениями банк «практически не пользуется».

Как отметил после сессии Александр Данилов, несмотря на то что повышенная концентрация сейчас проблема отдельных банков, реформу регулирования все равно нужно проводить на уровне сектора. По его мнению, «ситуация может усугубляться», а число банков, которые принимают на себя повышенный риск концентрации,— расти. При этом он не считает это изменение регулирования превентивным: сейчас банки с повышенной концентрацией — это крупные банки, поэтому потеря их финансовой устойчивости — это риски для финансовой стабильности в целом, потому что они выступают контрагентами на межбанке по другим банкам, а также у них большое количество кредиторов, инвесторов и вкладчиков.

Ольга Шерункова