Европейское банковское управление заявило, что банкам стран ЕС необходимо дополнительно привлечь €115 млрд, чтобы достаточность их капиталов первого уровня соответствовала необходимым 9%. Больше всего в привлечении дополнительного капитала нуждаются банки Испании, Италии, Португалии и Греции. Неприятным сюрпризом стало то, что значительные средства к концу июня 2012 года необходимо привлечь немецким, французским и австрийским банкам.
Последний раз Европейское банковское управление (EBA) оценивало нехватку капитала в банках стран ЕС в сентябре. Тогда общая сумма составила €106 млрд. Сейчас совокупная нехватка капитала первого уровня достигла уже €114,7 млрд. Как известно, по требованию ЕС к концу июня 2012 года уровень достаточности капитала первого уровня с учетом дополнительных буферов капитала должен составить 9%. Как и в прошлых тестах, наибольшая нехватка капитала с учетом вступающих в силу требований отмечается в проблемных странах ЕС, таких как Греция (нехватка — €30 млрд) и Испания (€26,2 млрд), Нехватка капитала у крупнейшего итальянского банка Unicredit составляет €7,9 млрд, у итальянских банков в целом — €15,4 млрд. Португальским банкам необходимо дополнительно привлечь €6,9 млрд.
Неожиданным для многих стало то, что значительно — с €5,2 млрд до €13,1 млрд — вырос дефицит у немецких банков. Причем крупнейшему немецкому банку Deutsche Bank необходимо привлечь €3,2 млрд, Commerzbank — €5,3 млрд. Увеличение нехватки капитала вызвано тем, что европейские власти, как и было обещано ранее, постепенно меняют критерии оценки банковских активов на предмет включения их в капитал первого уровня. Как поясняет аналитик Barclays Capital Торстен Полляйт, «одной из причин новых результатов является то, что при нынешних тестах больше не учитывались позитивные поступления в капитал от наличия на балансе государственных облигаций. Учитывая то, что многие немецкие банки владеют значительными объемами государственных немецких облигаций, изменения в оценке достаточности капитала для немецких банков и оказались столь существенными»
Французским банкам необходимо привлечь €7,3 млрд, из них BNP Paribas — €1,5 млрд, Societe Generale — €2,1 млрд. Еще одной неприятной новостью для крупнейших французских банков оказалось то, что сегодня утром агентство Moody`s объявило о снижении их кредитных рейтингов: SocGen — на одну ступень, до А1, Credit Agricole и BNP Paribas — на одну ступень, до Аа3. В качестве причин агентство указало общее ухудшение ситуации на финансовых рынках Европы и возможные проблемы с привлечением финансирования, которые могут привести к тому, что банкам понадобится государственная помощь. Помимо немецких и французских банков EBA зафиксировало нехватку капитала у Raiffeisen Zentralbank — €2,1 млрд, а также у Oesterreichische Volksbank (часть которого недавно приобрел Сбербанк) — €1 млрд.
Теперь, как говорится в заявлении EBA, к 20 января банки должны представить своим национальным регуляторам планы по привлечению дополнительного капитала. После согласования этих планов на национальном уровне они будут переданы в EBA, которое должно вынести свое решение так, чтобы банки смогли ликвидировать нехватку капитала к указанному ранее сроку, то есть к концу июня 2012 года.