ТЕОРИЯ НЕОЖИДАННОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ

В последние годы Нобелевский комитет награждает экономистов, которые описывают отклонения экономики от классических моделей. Однако, тенденция

ТЕОРИЯ НЕОЖИДАННОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ

Новый нобелевский лауреат, хитрый Канеман понял главное — человек существо иррациональноею. Нобелевская премия по экономике за 2002 год была, как известно, присуждена Дэниелу Канеману. О том, что Канеман не экономист, а психолог, некоторые, возможно, слышали. Куда меньше людей знает, что Канеман, по сути, открыл универсальный закон человеческого несовершенства. Почему этот психологический закон в наше время стал играть в экономике ключевую роль, сумел рассказать один-единственный человек — профессор Владимир АВТОНОМОВ, член-корреспондент Российской академии наук

— Экономисты всегда относились к человеку как к существу рациональному. Что это значит? Рационален тот, кто хочет получить максимум возможности — денег, удовольствий, власти. Конечно, экономисты видели, что люди ведут себя не всегда рационально. Но им нужна была некая упрощенная картина — идеальная модель для того, чтобы можно было использовать математику, то есть просчитывать события. Этот подход позволил математизировать экономическую науку почти как физику.

Но в отличие от других наук в экономике никогда нет полной информации о происходящем. То есть всегда есть ситуация риска. Как же быть с математикой в таком случае? Тут приходит на помощь теория вероятностей. Допустим, мы играем в лотерею. С вероятностью 10% мы выигрываем и получаем приз в 1000 рублей. Соответственно, с вероятностью 90% мы не выиграем ничего — получаем ноль рублей. Спрашивается, играть или не играть? Этим вопросом занимались двое ученых Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн. Они открыли теорию ожидаемой полезности. При полной информации рациональный человек максимизирует полезность. А при неполной информации рациональный человек должен максимизировать ожидаемую полезность. Что это такое?

А просто мы берем каждый из возможных исходов, умножаем на вероятность его наступления, складываем и получаем ожидаемую полезность: 1000 р. х 0,1 + 0 р. х 0,9 = 100 рублей. То есть если лотерейный билет стоит меньше ста рублей, играть есть смысл, если больше — нет смысла играть. Достаточно логичная концепция рациональности. Если человек покупает билет за 99 рублей, он рационален, покупает за 101 рубль — не рационален.

Можно даже провести эксперимент и проверить, насколько рационально ведут себя люди. Их стали проводить примерно с конца сороковых годов. И за это время накопилось огромное количество данных по человеческим аномалиям. Оказалось, люди ведут себя вовсе не рационально! И вот эти-то аномалии, отклонения от рационального поведения ученые стали изучать.

Например, выяснилось, что человек по-разному оценивает предмет в зависимости от того, дают ему этот предмет или отбирают. Если человеку дарят кружку, он оценивает ее для себя ниже, чем когда у него эту же кружку в конце эксперимента отбирают.

— Жестокий эксперимент — кружки отбирать!.. Не зря же говорят: «Ничто не достается нам так дешево и не ценится так дорого, как халява».

— Да, только с поправкой — в самый момент дарения халява оценивается ниже, чем потом, когда вещь уже успела немножко побывать твоей, а потом с ней надо расстаться... Дарят-то чужое, а отбирают твое! Другими словами, человек меньше склонен рисковать уже имеющимся, нежели тем, что в перспективе может приобрести.

Дальше. Оказалось, человек нелинейно относится к вероятностям, он склонен недооценивать маленькие вероятности и переоценивать большие. Желание человека рисковать меняется не плавно вслед за ростом или падением кривой вероятности, а скачкообразно.

Еще многое для человека зависит от формулировки вопроса. Если в формулировке вопроса участвует слово «игра», человек проявляет большую склонность к риску. А если в вопросе при тех же условиях вместо слова «игра» присутствует слово «страхование», человек оказывается менее готовым к экономическому риску.

Обнаружился так называемый эффект Эсберга. Он заключается в том, что человек склонен не доверять себе. В двух урнах равномерно смешаны шарики — белые и черные. Про одну урну человеку говорят, что смесь черных и белых шаров там 50:50. А про вторую не говорят ничего. «Как вы думаете, там в какой пропорции смешаны шарики?» — спрашивают его. «В такой же, наверное», — предполагает человек. «Ну тогда тяните шарик. Если вытянете черный, получите приз!» И человек тянет из той урны, про которую ему точно известно, что там шарики смешаны половина на половину, а не из той, про которую он сам догадался, что там 50:50.

Был открыт эффект обращения предпочтений. Тот же пример с лотереями. В одной есть возможность выиграть 1000 рублей с вероятностью 0,1, а в другой — выиграть 10 000 рублей с вероятностью 0,01. По ожидаемой полезности эти лотереи абсолютно эквивалентны. Если у человека спросить, в какую он хочет играть, он выбирает первую, потому что там больше вероятность получить выигрыш, хоть и небольшой. А вот если тому же человеку сказать: «Ты хозяин обеих лотерей. Какую из них ты дороже продашь другому предпринимателю?» Он почему-то дороже оценивает вторую, где выигрыш больше. Магия цифр!

Основываясь на новых данных, Канеман и его коллега Тверски (ныне покойный) создали теорию перспектив, которая обобщила большую часть человеческих аномалий. То есть была придумана теория, альтернативная теории ожидаемой полезности. Теория перспектив учитывала нелинейность человеческого отношения к вероятностям, разное отношение человека к рискам при получении подарков и потерям своего имущества, недоверие к своим знаниям...

Оказалось, что все человеческое несовершенство, все человеческие иллюзии систематичны, то есть подчиняются определенным законам. Собственно, так и написано в формулировке о присуждении Нобелевской премии — за то, что исследователи показали: «человеческие решения закономерно отклоняются от стандартной модели».

— И что теперь будет? В чем значение этого открытия?

— Я бы не сказал, что теория перспектив уже имеет выход на практику. Нобелевские премии дают ведь не за практическое приложение, а за прорывы в теории и методах исследования. Так что это пока прорыв в фундаментальной науке. И важное напоминание для экономистов, что их классические теории имеют существенные ограничения «на микроуровне» — на уровне людей. На больших рынках, например финансовых, теория ожидаемой полезности работает: информации о таких рынках много, там продаются однородные товары — акции, облигации... Но есть ведь и другие рынки, на которых ситуация не такая гладкая. Это рынки, на которых потребитель покупает разные виды товаров. Полной информации у потребителя про все потребительские свойства всех товаров нет, и он не может ее иметь.

— А где в принципе может найти применение теория перспектив?

— Там, где случаются отклонения. Ну вот, допустим, есть такое явление, как биржевые паники. Они возникают не по экономическим причинам, а просто из-за того, что на настроение людей что-то повлияло. Скажем, самолет где-то упал, и начинается резкое падение акций. Причем не только самолетостроительных и страховых компаний, что еще было бы можно как-то объяснить рационально, но и других компаний.

Раньше экономисты абстрагировались от таких вещей, как эмоции, национальные обычаи, привычки, стереотипы. И вот теперь все эти вещи начали постепенно попадать в сферу рассмотрения экономики как науки.

— Почему так поздно экономисты стали изучать иррациональное поведение человека?

— Это пытались учитывать и раньше, в рамках рациональной теории. Традиционные экономисты — неоклассики — любое поведение человека могут объяснить рациональным расчетом. Если человек покончил жизнь самоубийством, значит, он рассчитал выгоды от продолжения жизни, увидел, что выгод никаких, и решил, что самое разумное для него — покончить жизнь самоубийством. Посмотрел, какие есть способы уйти из жизни, и избрал самый экономный и приятный с его точки зрения. Таким образом, любое человеческое решение можно представить как рациональное. Другое дело, зачем? Ведь если любое поведение объяснять как рациональное, то в чем тогда смысл науки? Тавтология получается: что бы ты ни сделал, все к лучшему, все рационально. Потому и хороша теория Канемана, что позволяет делать различия в поведении человека в разных ситуациях.

— И что такое нужно для этих иррациональных людей выбросить на рынок, чтобы они гуртом побежали скупать? Может ответить на этот вопрос Канеман?

— Этим занимается маркетинг. В маркетинге психологии, наверное, процентов восемьдесят, там уже от экономики мало что осталось. А теория Канемана может предупредить бизнесмена, что если он взял и понизил цену на свой товар в расчете на то, что теперь его продукцию будут покупать на столько-то процентов больше, то, возможно, он сильно заблуждается. Хотя классическая теория и показывает, что спрос предсказуемо растет с понижением цены. Однако люди могут воспринять понижение цены как-то по-своему, скажем, могут подумать, что товар плохой, потому и цена на него ниже.

— Есть такой странный психологический способ повысить продажи — поднять цену.

— Да. Этот парадокс еще в 20-х годах описал американский экономист Торстейн Веблен. Так он теперь и называется «эффект Веблена». Бывает, цена товара воспринимается покупателями как свидетельство высокого качества. И, с другой стороны, есть такая вещь, как снобизм. Причем существуют группы людей, которые этому эффекту более подвержены, а есть менее подверженные.

— «Новые русские» и молодежь весьма подвержены эффекту Веблена. Они за фирменные шмотки готовы переплатить немерено, хотя на вьетнамском рынке продается то же самое намного дешевле. Причем мне мои молодые коллеги-журналисты с пеной у рта доказывают, что солнечные очки за 150$ из фирменного бутика гораздо качественнее, чем такие же очки за 20$.

— Эффекту Веблена более всего подвержены люди, которые переходят из одной социальной страты в другую. Допустим, был инженером, а стал бизнесменом. Был студентом, а стал журналистом. Таким людям можно впарить все что угодно, если приклеить на вещь фирменный ярлык. Потому что им важно подкрепить свой новый имидж.

Вот это типичный пример иррационального поведения.

— Я приверженец старой экономической школы, я покупаю шмотки на базаре!

— Умище не скроешь...

Александр НИКОНОВ