Обанкротиться могут даже крупные банки: вспомним отзыв лицензии пару недель назад у Мастер-банка. В нем зависли клиентские средства в объеме около 30 млрд руб. Так как же выбрать банк, который не лопнет?
Ужесточившиеся требования ЦБ приводят к вытеснению с рынка ненадежных банков, но не дают ясности клиенту, как выбрать банк, у которого завтра не отзовут лицензию
Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ
За последние пять лет Центральный банк РФ отозвал лицензии более чем у 160 банков, в основном небольших, то есть у каждого шестого банка (Мастер-банк, у которого лицензия была отозвана пару недель назад, был, пожалуй, крупнейшим страховым случаем за последние годы). Некоторым более крупным банкам удалось спастись благодаря вмешательству правительства, но их стоимость существенно снизилась (или снизилась бы, если бы они были зарегистрированы на бирже). Тем не менее в России все еще действует чуть менее 900 банков. Для сравнения: в США функционирует примерно 6 тыс. банков, за последние пять лет в стране было закрыто около 500 банков, то есть каждый 12-й банк. Подавляющее большинство из них располагало активами на сумму не более $3 млрд, при этом стоимость активов одного из этих закрытых банков превышала $300 млрд (то есть больше, чем у крупнейшего банка России).
Кредитование в большинстве случаев является основной деятельностью банков, на долю кредитования приходится основная часть их активов и выручки. Кредитование же является и основным источником риска, поскольку прибыль от него непостоянна.
Сегодня банки используют следующую упрощенную схему кредитования: на каждый рубль своего капитала банк выдает кредит на 10 рублей. Таким образом, банк должен привлечь недостающие 9 рублей либо за счет депозитов, либо за счет заимствований. Банк является посредником, который зарабатывает на разнице между стоимостью привлекаемых и предоставляемых им средств. Маржа варьируется в зависимости от типа клиентов и может составлять от 1% по крупным корпорациям до 30% по необеспеченным кредитам физическим лицам. Как правило, чем выше связанный с клиентом риск, тем больше маржа.
Предположим, чистая прибыль по розничным кредитам составляет 10% годовых (такая прибыль возможна в России, но не в Западной Европе, где аналогичный показатель составит примерно 2%). Если банк выдаст кредиты клиентам на 100 рублей и не сможет взыскать долг, убыток составит 100 рублей (90 из которых не являются собственными средствами банка). Поскольку банк зарабатывает 10 рублей в год по каждому полностью выплаченному кредиту (из выданных 100 рублей), то, чтобы компенсировать убыток от одного не выполнившего свои обязательства клиента, банк должен найти 10 клиентов, которые выплатят всю сумму плюс проценты (если прибыль составляет 2%, для компенсации убытков нужно 50 клиентов). Банк получит прибыль, только если не менее 11 клиентов полностью погасят свои кредиты на каждого не выполнившего свои обязательства клиента.
В действительности все гораздо сложнее ввиду изменений маржи и процентных ставок. Банк также получает комиссии и прибыль от других видов деятельности, например денежных переводов и валютных операций; некоторые клиенты частично погашают задолженность по кредиту, по некоторым кредитам частично предоставлено обеспечение, которое может быть реализовано для возмещения части долговых обязательств... Таким образом, основная задача банка заключается в том, чтобы не выдавать кредиты клиентам, которые не смогут выполнить свои обязательства, или хотя бы сократить число таких клиентов.
Почему банки выдают кредиты клиентам, которые их не возвращают? Ответ очень прост: в большинстве случаев банки не знают о том, что клиент может нарушить обязательства, особенно если такое нарушение вызвано непредвиденными обстоятельствами. Разработка статистических моделей, проверка клиентов и их деятельности, надлежащие процедуры управления рисками и предупреждения недобросовестных действий способствуют снижению частоты невозврата.
Но почему банки выдают кредиты на сумму, которая превышает величину их капитала? Если чистая норма прибыли по кредитам составляет, скажем, около 2%, а банк будет выдавать кредиты только в пределах своего капитала, доходность капитала (или инвестиций) также составит около 2%. На таких условиях никто не станет инвестировать в банковский бизнес. Однако если при таком же капитале банк будет выдавать кредиты на сумму в десять раз большую, доходность капитала составит, соответственно, 20%. Конечно, это схема не имеет пределов (почему бы не выдавать кредиты на сумму, в 1000 раз превышающую капитал?). На этом этапе в дело вступают регуляторы, которые обязывают банки действовать благоразумно и снижать объемы заемных средств, чтобы снизить риски для инвесторов, вкладчиков и кредиторов.
Выбирая банк, нужно обратить внимание на следующие критерии: существенный размер (2% или более от активов банковского сектора страны), большая доля розничных и/или корпоративных операций (более 60% активов банка), разнообразие предлагаемых услуг и клиентских сегментов, зарекомендовавшая себя система управления рисками, процентное отношение капитала к активам банка выше среднего по рынку, существенная доля доходов должна приходиться на комиссионные и прочие непроцентные доходы (50% или более).
Разумеется, большинство банков всеми силами стараются увеличить комиссионные или другие непроцентные доходы. Данная категория включает деятельность с низким уровнем риска, например валютообменные операции (банки покупают иностранную валюту дешевле, чем продают, что хорошо известно каждому, кто хоть раз менял валюту), денежные переводы (банк получает за них комиссии), операции с пластиковыми картами (банк получает небольшой процент от суммы операции) и многие другие. И хотя во время кризиса объемы таких операций снижаются, банк понесет убытки, только если не сможет адекватно управлять связанными с ними затратами.
После мирового финансового кризиса 2007-2009 годов во всем мире наметилась тенденция к усилению регулятивного контроля. В целом регуляторы делают акцент на следующем: вынуждают банки увеличивать собственный капитал и снижать долю заемных средств, тщательнее проверять клиентов, совершенствовать процесс мониторинга и подготовки отчетности, снижать зависимость от одной группы клиентов.
Все это было сделано с целью укрепления стабильности банков.
Но за финансовую стабильность банкам пришлось и придется заплатить ростом внутренних затрат и ограничением свободы действий.
Нет кредитора — нет долга
Банкир едва ли знает, какими средствами располагает банк на данный момент, поскольку деньги находятся в распоряжении заемщиков, которые в конечном итоге вернут (или не вернут) часть долга или весь долг целиком плюс проценты.
Банковское дело зародилось 4 тыс. лет назад в Месопотамии. Фермеры, к примеру, брали кредиты, намереваясь выплатить их после уборки следующего урожая. Практически сразу возникла необходимость в регулировании. Свод законов царя Хаммурапи включал несколько статей по долгам, одна из которых гласила: "Если у какого-либо лица имеется долг перед кредитором, а урожай был уничтожен непогодой, погиб от засухи или зерно не уродило, в этот год должник освобождается от уплаты долга, смывает водой свою долговую табличку и не платит ренту". Данное положение предоставляет защиту заемщикам и одновременно переносит риски на кредитора (банкира). Мы не располагаем сведениями о количестве обанкротившихся банкиров в Месопотамии, однако проблемы, с которыми они сталкивались, актуальны и в настоящее время.
А насчет проблемы возвращения долгов есть исторический пример, который ярко иллюстрирует взаимоотношения банк-клиент. В начале XIV века французский король Филипп уничтожил орден тамплиеров и завладел их богатствами. Официально тамплиеров обвинили в ереси, однако на самом деле Филипп задолжал тамплиерам, которые действовали как банк, большую сумму денег. Уничтожение ордена избавило его от необходимости возвращать долг.