Коков Юрий Александрович родился 13 августа 1955 года в Нальчике. В 1979 году окончил юрфак Ростовского государственного университета.
С 1979 по 1987 год работал на различных должностях в подразделениях уголовного розыска и службы БХСС МВД Кабардино-Балкарии (КБР). В 1987 году назначен заведующим административно-финансовым отделом Совмина КБР. В 1991-1995 годах — замначальника службы криминальной милиции, начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД КБР. В 1993, 1997 годах избирался в палату представителей парламента республики, возглавлял комиссию по законодательству и безопасности. В 1995-1999 годах — замминистра внутренних дел Кабардино-Балкарии — начальник службы криминальной милиции. В 1999 году переведен в Москву на пост главного инспектора инспекции главного организационно-инспекторского управления МВД. Неоднократно выезжал с проверками в регионы, считался одним из ведущих специалистов по борьбе с коррупцией в РФ. С 2003 года — замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, с 2005 года — первый замначальника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД. В 2008 году возглавил созданный департамент по противодействию экстремизму МВД. В 2011-2012 годах — начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД. С 4 сентября 2012 года — начальник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД.
Генерал-полковник полиции. Награжден рядом государственных и ведомственных наград, в том числе орденами Мужества и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Женат, двое детей.