Как и в прошлый кризис, рейтинговые агентства начали давать неутешительные прогнозы развития ситуации в банковском секторе. Сегодня свой прогноз сделало S&P: российские банки ждет рост просрочки до уровня 17–23%, отчислений в резервы и нехватка капитала. В кризис 2008–2009 годов его прогноз не сбылся.
Фото: Haydn Blackey/ Flickr
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s обнародовало свой прогноз по ухудшению ситуацию в банковском секторе на 2015 год.
По базовому сценарию агентства, объем проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) может вырасти до 17–23% в 2015 году против 8% в 2014 году. В негативном сценарии доля плохих долгов может составить 35–40% от портфеля. Основной вклад, по прогнозам S&P, в рост просрочки внесут корпоративные кредиты.
Согласно отчету S&P, уровень стресса в текущий кризис 2014–2015 годов может быть сопоставим с кризисом 2008–2009 годов, а может оказаться и больше. По прогнозам агентства, в 2015 году банкам может потребоваться начислить новых резервов на возможные потери по ссудам на 2,5 трлн руб. При этом особенностью этого кризиса, в отличие от прошлого, может стать необходимость дольше начислять резервы: не только в 2015 году, но и в 2016-м, указывают в агентстве.
Большие расходы на резервы приведут к тому, что большинство банков понесут убытки, а совокупная прибыль банковского сектора в 2015 году в итоге будет близка к нулю. Учитывая это, для поддержания роста кредитования банкам потребуется дополнительный капитал, считают в агентстве. 10-процентный рост портфеля может обеспечить допкапитал первого уровня в размере 420 млрд руб. Это при расходах на резервы на уровне 4% портфеля. Если резервы достигнут 5% портфеля, то капитала потребуется уже 1 трлн руб. Ключевым фактором обеспечения банков новым капиталом в S&P считают господдержку.
Как показал прошлый кризис, рейтинговые агентства любят давать пессимистичные прогнозы, но они не всегда сбываются. Так, в мае 2009 года то же S&P обнародовало еще более негативный, чем сейчас, прогноз относительно перспектив российского банковского сектора. По оценкам агентства, до конца 2009 года уровень проблемных банковских кредитов в России мог вырасти до 35–50% при базовом сценарии и до 60% — при катастрофическом. Реализация последнего, по мнению S&P, была возможна при условии банкротства трех-четырех крупнейших заемщиков и продолжения рецессии в экономике, чего в итоге не произошло. Маловероятно это и сейчас — если антикризисный план правительства, конечно, заработает.
Более того, свои прогнозы S&P строит по собственной методике, в том числе с использованием международных стандартов, где просрочка и ряд других важных показателей считаются иначе, чем по РСБУ. В то же время ключевые показатели с точки зрения банковского надзора, в том числе достаточность капитала банков, считаются по РСБУ. Так, согласно обзору банковского сектора ЦБ, общий уровень просрочки по розничному и корпоративному кредитным портфелям на 1 января приближался к 6,5%. При этом уровень просрочки в корпоративном сегменте был 6,7%, в розничном — 5,9%.
Как Moody`s закрыло России кредитное окно
Рейтинговое решение Moody`s объявлено в России 21 февраля — вслед за январским снижением рейтинга на одну ступень агентство снизило его еще на одну, с Baa3 до Ba1. Согласно сообщениям агентства, рейтинговый комитет был созван 17 февраля, он обсуждал «физическое снижение» показателей, обеспечивавших наличие у РФ рейтингов на инвестиционном уровне и рост «подверженности» реализации рисков. Дата в данном случае важна. Читайте подробнее
Как S&P снизило суверенный рейтинг РФ до «спекулятивного»
Международное агентство Standard & Poor's 26 января объявило о понижении суверенного кредитного рейтинга России на одну ступень — с BBB- до BB+. Все сделки с долгами экономики РФ в оценке S&P теперь спекулятивны. Агентство полагает, что события последних месяцев резко снизили гибкость денежно-кредитной политики РФ. Совещание у президента Владимира Путина, завершившееся за час до публикации S&P, подтверждает это предположение. Правительству поставлена главная задача — поддержание социальной стабильности, экономические показатели должны оставаться «приемлемыми». Читайте подробнее