Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК «Сбербанк Управление активами», принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления. В Сбербанке в случае установления «факта причинения вреда» собираются требовать компенсации нанесенного ущерба. По словам участников рынка, подобные схемы практикуются недобросовестными участниками рынка два десятка лет. Вместе с тем они считают, что жесткая политика ЦБ может затруднить деятельность манипуляторов, а также заставит компании усилить контроль за подобными операциями.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
В четверг Банк России объявил о крупнейшем факте манипулирования средствами, находящимися под управлением управляющей компании. По данным регулятора, в течение трех лет (с февраля 2014 по январь 2017 года) сотрудник «Сбербанк Управление активами» Дмитрий Бергер осуществлял манипулирование рынками 50 ценных бумаг (в основном «голубых фишек» и бумаг первого эшелона). Как поясняет ЦБ, по предварительной договоренности со своими контрагентами Дмитрий Бергер заключал сделки за счет собственных средств УК «Сбербанк Управление активами», средств паевых инвестиционных фондов под ее управлением, Пенсионного фонда РФ, ФГКУ «Росвоенипотека», а также от имени УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов НПФ Сбербанка. Как пояснили в ЦБ, «обычно во всех подобных выявленных нами случаях физлица совершают операции с использованием счетов, открытых на родственников или иных физлиц».
По данным Банка России, «контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам». Через некоторое время Дмитрий Бергер «выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью». Как сообщили в ЦБ, «все колебания по ним были в пределах 1%; в результате операций разовый доход контрагента составлял несколько сот тысяч рублей». Всего было проведено более тысячи серий подобных сделок, в результате контрагенты получили доход, превышающий 150 млн руб. «Сбербанк Управление активами», а также субъектам под управлением этой УК и УК «Пенсионные накопления» были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере, считают в Банке России.
Как заявил источник “Ъ”, знакомый с организацией торгов в УК, «все сделки, проводимые трейдером, лимитировались по цене, которую выставляли управляющие, от трейдера требовалось только найти заявку».
Кроме того, сделки с пенсионными средствами проводились через «биржевой стакан». Впрочем, по словам других собеседников “Ъ”, такого рода манипуляциям на российском рынке более 20 лет. При этом, по словам руководителя крупной управляющей компании, выявить такую манипуляцию не составляет большого труда. Усредненные показатели по сделкам «своего» трейдера сравниваются с усредненными показателями в целом по рынку. Если в течение двух-трех недель будет заметное расхождение, значит, имела место манипуляция. Как рассказал собеседник “Ъ” в другой крупной управляющей компании, ранее факт манипулирования выявила служба безопасности Сбербанка, однако в банке решили не проводить громкие увольнения.
Как пояснили в пресс-службе «Сбербанк Управление активами», Дмитрий Бергер не работает в компании с июля 2017 года. УК готова оказывать любое содействие регулятору и компетентным органам в расследовании ситуации. В случае установления ответственности Дмитрия Бергера и «факта причинения вреда его действиями компания будет отстаивать интересы своих клиентов и требовать компенсации нанесенного ущерба в судебном порядке», отмечают в «Сбербанк Управление активами». Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы. По мнению представителя крупной УК, ужесточение политики ЦБ в этом вопросе «если не сведет к нулю процент манипулятивных сделок, то существенно затруднит деятельность манипуляторов, а также заставит профучастников усилить внутренний контроль за подобными операциями».
После публикации статьи пресс-служба «Сбербанк Управление активами» прислала обновленный комментарий по ситуации с Дмитрием Бергером: «Проверка деятельности Бергера Д.Э. проводилась совместно с Банком России в период 2016—2017 годах. В ней активное участие принимала служба безопасности Сбербанка и правоохранительные органы. В ходе проверки фактов нанесения ущерба Бергером Д.Э. Сбербанку или его клиентам доказано не было. В 2017 году сотрудник был уволен из АО ''Сбербанк Управление Активами'' по другим основаниям. Сбербанк готов оказывать любое содействие Центральному банку и правоохранительным органам в расследовании данной ситуации»,— говорится в нем.