Агентство Standard &Poor`s ожидает, что ухудшение качества активов банковской системы может продолжиться и в 2021 году. На фоне снижения способности компаний и физлиц обслуживать и погашать долговые обязательства доля проблемных кредитов может достичь 12–15% от общего объема, а отчисления на резервы могут вырасти в 3–3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В результате финансовые результаты части банков будут находиться лишь на уровне безубыточности.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
По оценке Standard &Poor`s (S&P), основанной на результатах деятельности по итогам первого полугодия 14 крупнейших российских банков (которые составляют около 80% активов банковской системы), отчисления на резервы за отчетный период не отражают в полной мере возможного ухудшения качества активов.
В рамках базового сценария крайне неблагоприятная экономическая ситуация обусловит дальнейшее ухудшение способности некоторых компаний, предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также физических лиц обслуживать и погашать долговые обязательства в 2020–2021 годах, что приведет к росту проблемных кредитов. В результате, по оценке аналитиков, этот показатель для крупнейших банков к концу 2020 года может достичь 12–15% от совокупного портфеля, увеличившись в два раза по сравнению с показателем на конец 2019 года (7,5%).
Такой рост потребует и увеличения расходов на формирование резервов, которые, по оценке аналитиков S&P, в 2020 году могут достигнуть 2,5–3% от среднего объема амортизированных кредитных портфелей, что в 3–3,5 раза выше показателя прошлого года (0,84%).
В результате финансовые результаты некоторых банков будут находиться лишь на уровне безубыточности.
По итогам первого полугодия в том числе из-за роста резервов крупнейшие банки на 21% снизили чистую прибыль по МСФО по сравнению с прошлым годом. В частности, как указывается в отчете S&P, Сбербанк сократил полугодовую прибыль с 476,9 млрд руб. до 287,2 млрд руб., ВТБ — с 76,8 млрд руб. до 41,9 млрд руб., «ФК Открытие» — с 32,7 млрд руб. до 14,8 млрд руб., Газпромбанк — с 36,1 млрд руб. до 28,3 млрд руб.
По данным отчетности банков, в первом полугодии 2020 года около 0,63% амортизированных кредитных портфелей (в годовом выражении) были списаны. В предыдущие годы доля была заметна выше — 1,23% за тот же период 2019 года и 1,02% в среднем за 2015–2019 годы. Поэтому аналитики ожидают больших списаний во втором полугодии нынешнего года.
ЦБ также обращает внимание банков на необходимость создавать резервы. На прошлой неделе, выступая на съезде Ассоциации банков России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к банкирам с предложением не откладывать «в долгий ящик» признание потерь по невозвратным кредитам (см. “Ъ” от 3 сентября). Она отметила, что программы реструктуризации помогли банкам «выдержать шок второго квартала», однако «часть заемщиков все же может не справиться с последствиями эпидемии».
По данным ЦБ, объем проведенных банками реструктуризаций кредитов МСБ на конец августа превысил 740 млрд руб., при этом системно значимые кредитные организации с конца марта реструктурировали крупному российскому бизнесу кредитов на сумму более чем 4,2 трлн руб.
«В будущем… проблемы могут догонять заемщиков из тех отраслей, где спрос восстанавливается медленнее из-за ограничений и изменения поведения людей»,— отметила госпожа Набиуллина.
Хотя в целом ситуация, по ее мнению, «не выглядит тревожной». По оценке ЦБ, суммарная прибыль сектора составит по итогам года 1 трлн руб. За семь месяцев чистая прибыль банков составила 761 млрд руб., причем больше половины пришлась на Сбербанк.
При этом банки продолжают увеличивать резервы по кредитным портфелям. В частности, Сбербанк в отчетности за восемь месяцев 2020 года указал, что расходы по совокупным резервам за этот период составили 441,4 млрд руб., что почти в пять раз выше показателя прошлого года. В банке этот рост объясняют «макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19».