Заемщики получат внутренние оценки
Банки начинают по-новому работать с рисками
Крупные банки переходят к оценке рисков ипотечных заемщиков на основе внутренних рейтингов. Новая система повышает точность оценки, позволяя экономить на резервах и капитале. Однако такой подход может оказаться неоправданным для менее крупных банков с учетом значительных затрат, полагают эксперты.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Крупные российские банки расширяют направления, в которых используют подход к оценке риска на основе внутренних рейтингов (ПВР), который, как предполагается, в будущем станет обязательным для системно значимых банков.
В частности, Райффайзенбанк с начала февраля начал применять ПВР-подход к оценке рисков кредитного портфеля ипотеки и в 2022 году завершит переход по всем оставшимся розничным сегментам, сообщили “Ъ” в кредитной организации.
Благодаря более точной оценке риска заемщика это позволяет банку экономить капитал, поясняют в банке. Аналогичный подход уже применяют и в Сбербанке, где отказались раскрыть детали.
Разрешение от ЦБ на применение ПВР-похода также есть у Альфа-банка, а ВТБ подал соответствующую заявку летом 2021 года. В случае положительного решения начать применение по ипотечным кредитам планируется уже в 2022 году. Позитивный эффект на капитал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко оценил не менее чем в 50 млрд руб.
В ПСБ в конце 2021 года запустили проект внедрения подходов к расчету нормативов достаточности капитала, основанных на внутренних рейтингах, указал директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов: «Внедрение ПВР будет распространено поэтапно на корпоративный, затем розничный кредитный портфель и МСБ». В МКБ также занимаются подготовкой к переходу на ПВР-подход, рассчитывая «на экономию капитала после перевода розничных портфелей на ПВР».
В целом такой подход к оценке риска Райффайзенбанк начал применять в 2019 году, начав с корпоративного портфеля.
Экономию капитала от ипотечных заемщиков там оценивают в несколько миллиардов рублей (до 2% от ипотечного портфеля), но экономия с учетом корпоративного бизнеса составит 33 млрд руб.
Сейчас 60% его кредитного портфеля оценивается по новой модели оценки риска. «В итоге заемщики с высокой кредитоспособностью получают доступ к более выгодным кредитам, а банк более эффективно управляет капиталом»,— указывает руководитель управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.
Применять ПВР-подход к какому-либо одному сегменту кредитования можно лишь в течение переходного этапа и с разрешения регулятора, подчеркивает старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова. После этого «в течение нескольких лет происходит перевод на этот подход различных сегментов кредитования, причем обычно начинают с крупных корпоративных кредитов, а далее "подтягивают" сегменты МСБ и розницу», добавляет эксперт.
Однако само внедрение ПВР-подхода обходится в значительные суммы ($13–25 млн, см. “Ъ” от 29 июня 2021 года). Как указывают в Райффайзенбанке, для этого необходимо выстроить полноценную систему управления и оценки кредитного риска, включая накопление данных высокого качества, разработку внутренних моделей, обладающих высокой точностью, построение большого количества внутренних процессов, связанных с кредитным риском. Это масштабный проект, который требует целенаправленной работы в течение, как правило, нескольких лет, добавляют там.
Причем далеко не во всех банках видят преимущества перехода на новую систему.
«При оценке ипотечных заемщиков внедрение ПВР-подхода не очень оправданно, если смотреть соотношение эффективности и расходов на его внедрение»,— считает зампред правления Абсолют-банка Николай Василевский.
Как отмечает директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко, агентство ранее обсуждало с крупнейшими банками применение индивидуальных риск-весов. Однако, по его словам, «многие считают, что это неоправданно с точки зрения экономии капитала, в особенности касательно розничного портфеля с учетом процедурных затрат, которые требует регулятор».
Тем не менее в корпоративном бизнесе экономия может быть больше за счет того, что средний чеки займов там значительно выше, признает эксперт. По его словам, переход в ипотечных портфелях в этом плане может быть легче, поскольку он более единообразный с точки зрения сроков кредитов, а также стандартных и однотипных условий, в отличие от корпоративных займов.