Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета. В здании на Волхонке, построенном по проекту Романа Клейна, Музей изящных искусств имени Александра III открылся 31 мая 1912 года. Инициатором его создания и первым директором был Иван Владимирович Цветаев. В 1924 году музей стал называться Государственным музеем изящных искусств, туда были переданы собрания Румянцевского музея, а также национализированные частные коллекции. В 1937 году музею присвоено имя А. С. Пушкина, а в 1948-м передана значительная часть собрания закрывшегося Нового музея западного искусства, включавшая коллекции импрессионистов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Сегодня в собрание ГМИИ им. А. С. Пушкина входят произведения живописи и скульптуры, графические работы, произведения прикладного искусства, памятники археологии и нумизматики, документы и фотографии.