"Я помню, что началось, когда удалось подписать у президента указ об отмене таможенных льгот... Чиновник, который как бы был жертвой отмены этих льгот, ждал меня утром у лифта в спецзоне... с рассказом о том, что ночью двух человек уже расстреляли из автомата, что два трупа уже есть. И в ближайшие двое-трое суток отстрел продолжится, если я каким-то образом не приостановлю действие указа... Работа была на уровне 'я тебя арестую'. Истерики, угрозы, наезды..."
В интервью Ъ 8 сентября 1998 года:"Можно ли было не наделать ошибок? Можно было бы. Если бы не было сначала хасбулатовского парламента, который выкручивал нам на каждом шагу руки, а потом нынешней Думы, которая все годы жила и живет по принципу 'чем хуже — тем лучше'. Если бы не было войны в Чечне. Если бы не надо было бороться со спецэкспортерами и льготами. С Национальным фондом спорта. С бывшими финансистами Министерства обороны, разворовывавшими деньги, выделяемые семьям военнослужащих. С нефтяными генералами, требовавшими от нас зарплату рабочим и откладывавшими, как тот же Палий, десятки миллионов долларов на своих счетах в офшорных зонах. С олигархами, с... И все это, между прочим, были вполне расстрельные задачи с вполне реальными угрозами".
В интервью The Financial Times 15 ноября 2004 года:"Мне известно по крайней мере о трех заказах на мое убийство. Я знаю все детали, имена тех, кто должен был их осуществить. Последний такой заказ был сделан полтора года назад. У него были чисто политические мотивы: ненависть из-за того, что я 'продал Россию'. Когда каждый день, возвращаясь домой, допускаешь, что за углом может стоять убийца с противотанковым гранатометом, то восприятие политических рисков меняется. Да, возможно, сегодня доля риска на несколько процентов выше, чем в 2000-м. Но в 1992-1999 годах риска было в несколько раз больше".