Банк России ввел временные послабления для убыточных банков — до конца года им разрешено оценивать размер операционного риска по фактическим потерям. Это поможет ряду банков высвободить капитал, что улучшит их нормативные показатели. Эксперты отмечают, что после объявления в конце прошлого года о свертывании послаблений для банков новый шаг ЦБ выглядит неожиданным, правда, очень серьезного эффекта от объявленных мер не ожидают.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
ЦБ объявил об увеличении числа банков, которые имеют право воспользоваться расчетом размера операционного риска с применением коэффициента внутренних потерь. В определенных условиях это может смягчить давление на собственный капитал. Как отмечают в ЦБ, банки смогут направить ему соответствующее уведомление до 31 декабря 2023 года. До сих пор такое право касалось прежде всего банков, классифицированных в группу 1 и подгруппу 2.1. Теперь оно распространяется на группу 2.2.
Согласно указанию Банка России, к группе 1 относятся банки, у которых не выявлены текущие трудности, а качество управления капиталом, активами, доходностью, ликвидностью оценивается как «хорошее». К подгруппе 2.1, уточнил управляющий партнера экспертной группы Veta Илья Жарский, относятся банки, у которых основные показатели оцениваются как удовлетворительные, нет убытков, но один из обязательных нормативов может не соблюдаться в течение пяти дней в месяц. В группу 2.2 попадают подобные же банки, но только с убытками или просто бесприбыльные.
Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, в результате расширяется перечень кредитных организаций, которым уже в этом году можно перейти «от универсального грубого расчета размера операционного риска (в зависимости от величины денежных потоков и без учета результативности управления соответствующим риском) к его расчету на основе фактических потерь, зафиксированных во внутренних базах данных». В результате «при адекватном управлении операционным риском и наличии детализированной информации по соответствующим событиям банк может рассчитывать на некоторое высвобождение капитала под покрытие убытков или прирост доходных активов под риском», отмечает он.
По данным ЦБ, прошлый год с убытком завершили более 50 банков, на которые приходится 23% активов. Согласно оценке Банка России, активы банковской системы на 1 января 2023 года составили почти 135 трлн руб., соответственно, активы убыточных банков превысили 31 трлн руб. Судя по оценкам аналитиков Альфа-банка, наибольший убыток получил ВТБ (он может превысить 500 млрд руб., см. “Ъ” от 9 января).
Как поясняет член правления ВТБ Максим Кондратенко, решение регулятора «позволит снять избыточное административное ограничение на применение банками продвинутых подходов к оценке операционного риска». Впрочем, на сам ВТБ, уточняет топ-менеджер, изменение не окажет влияния, так как банк с 2021 года применяет продвинутый подход к оценке операционного риска.
В целом эксперты называют предпринятый ЦБ шаг «неожиданным, если учесть, что в конце ноября регулятор объявил о частичной отмене послаблений в 2023 году».
В частности, с начала года перестало действовать послабление в части фиксации валютного курса, в части формирования резервов по кредитам компаниям послабления ЦБ действуют до 30 июня 2023 года, в части физлиц и МСП — до конца 2023 года.
В то же время новые послабления не выглядят столь же весомыми, как льготы прошлого года. В среднем, по оценке господина Беликова, эффект «не будет сопоставим» с полноценными докапитализациями или другими мерами регуляторной поддержки, как, например, возможность временно не отражать потери по кредитным и рыночным рискам в периоды турбулентности. При этом, по словам Максима Кондратенко, в настоящее время находится на стадии обсуждения «еще один важный аспект — оптимальный порядок выхода из мер поддержки без ущерба для экономики».