Наибольшее дневное падение индекса РТС произошло 28 октября 1997 года. В тот день индекс установил рекорд как по абсолютному падению (92,3 пункта), так и по относительному (-19,03%). Такой была реакция трейдеров на обвал американских и азиатских фондовых индексов накануне. Через день индекс упал на 67 пунктов — второй результат в истории. Как оказалось позже, это было лишь началом кризиса, который привел к дефолту в России. 28 октября 1998 года индекс РТС установил второй рекорд относительного снижения, потеряв за день 17,13%. А вот третье по размеру снижение в абсолютном выражении случилось уже в 2003 году. После ареста главы ЮКОСа Михаила Ходорковского 27 октября индекс РТС обвалился на 59,86 пункта.