ВТБ закольцевал кредиты
Интеграция «ФК Открытие» потребовала оперативного вливания ликвидности
В результате сделок, проведенных в октябре, привлеченные и размещенные на рынке межбанковских кредитов средства в банках группы ВТБ выросли более чем на 1,5 трлн руб., следует из их отчетности. Перераспределение средств понадобилось для поддержания норматива ликвидности на фоне консолидации. Риск нарушения норматива у «ФК Открытие» мог возникнуть из-за передачи большого объема ценных бумаг на баланс ВТБ.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Три крупных банка, входящие в одну группу — ВТБ, «ФК Открытие» и БМ-банк,— увеличили остатки на счетах по привлеченным и размещенным межбанковским кредитам на общую сумму более 1,8 трлн руб. Это следует из отчетности кредитных организаций по 101-й форме на 1 ноября.
В частности, рост предоставленных по межбанковским кредитам (МБК) средств у «ФК Открытие» превысил 804 млрд руб., у ВТБ — почти 555 млрд руб., у БМ-банка — более 504 млрд руб. Одновременно привлеченные средства на рынке МБК у ВТБ выросли на 764 млрд руб., у «ФК Открытие» — на 578 млрд руб., у БМ-банка — 500 млрд руб. У почти 200 других банков, согласно опубликованной отчетности, сопоставимых по величине изменений за отчетный период не произошло.
В результате таких сделок банк, получивший финансирование в другой кредитной организации, погашает задолженность не перед тем, кто выдал кредит, а перед третьим банком, поясняют собеседники “Ъ” на финансовом рынке.
Банковский эксперт Алексей Нечаев считает, что между банками группы могли быть проведены сделки «на сумму примерно 500 млрд руб.». Оставшиеся суммы могли быть привлечены или размещены у других банков, отмечают источники “Ъ”.
По мнению двух собеседников “Ъ” на рынке, «природа этих сделок связана с процессом присоединения "ФК Открытие" к ВТБ». В банке подтвердили “Ъ”, что рост активности межбанковского кредитования в начале четвертого квартала обусловлен «активизацией процесса миграции на баланс банка ВТБ активов и пассивов с баланса банка "ФК Открытие"». В начале декабря зампред правления ВТБ Георгий Горшков говорил, что интеграция банка «ФК Открытие» завершится к концу 2024 года.
Фактически процесс слияния проходит через перевод активов присоединяемого банка на баланс материнского, по итогам чего формируется «пустой» банк и сдается лицензия, поясняет один из собеседников “Ъ”. ВТБ выкупает активы «ФК Открытие», для этого и могли проводиться сделки на межбанке.
Участие третьего игрока (БМ-банка, находится на санации) может означать, что для перевода на его баланс также могли предназначаться какие-либо плохие активы «ФК Открытие», допускает один из собеседников “Ъ”. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов в начале декабря пояснял, что банк в октябре проводил сделки цессирования с «ФК Открытие», в результате которых последний получил убыток (см. “Ъ” от 28 ноября).
Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, в кулуарах форума «Россия зовет!» 7 декабря:
«Две трети инвестиций (в покупку банка "ФК Открытие".— “Ъ”) окупились в первый год».
По словам партнера аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Дениса Тарадова, операции на межбанковском рынке распространены для регулирования ликвидности. Обычно в таком случае привлекаются деньги на длинный срок, а размещаются на короткий. Таким образом на балансе банка возникает большой короткий ликвидный актив, а пассив остается длинным по срочности, поясняет эксперт.
В частности, из отчетности банка «ФК Открытие» видно, что его норматив мгновенной ликвидности Н2 за октябрь сократился с 55% до 24% (регуляторный минимум — 15%). «Возможно, что внутри месяца у банка возник риск нарушения норматива Н2, который он устранил, привлекая МБК у участника группы (БМ-банка) и разместив полученные средства на срок до одного дня в ВТБ»,— полагает господин Нечаев. Как пояснили “Ъ” в ВТБ, потребности в ликвидности отдельных участников группы обеспечиваются в том числе «в рамках стандартных процедур внутригруппового перераспределения привлеченных рыночных ресурсов».
Снижение норматива мгновенной ликвидности (Н2) банка может быть вызвано сокращением торгового портфеля ценных бумаг, поясняет Денис Тарадов. Господин Нечаев допускает, что ключевым фактором послужила продажа банком внутри группы ОФЗ, отражавшихся по справедливой стоимости. Согласно отчетности, в целом портфель ценных бумаг «ФК Открытие», отражаемый по справедливой стоимости, сократился за месяц на 239 млрд руб., а портфель, оцениваемый по амортизированной стоимости (на норматив ликвидности не должен оказывать влияния), снизился за тот же период почти на 125 млрд руб.