Фото: ДМИТРИЙ КОСТЮКОВ
|
Работники над ошибками |
Анатолий Слюсарь, директор департамента управления рисками и страхования компании "Аэрофлот": На предприятии каждый менеджер должен быть риск-менеджером.
— Риск-менеджер может работать в любом бизнесе или в этой профессии важна специализация?
— Специфика бизнеса накладывает определенный отпечаток на деятельность риск-менеджера. Если человек знаком с бизнес-процессами на производстве, то он достаточно быстро войдет в курс дела независимо от того, чем это предприятие или организация занимается.
Риск-менеджмент, особенно на крупном предприятии,— это область пересечения нескольких областей знаний: технической, экономической, юридической. Невероятно сложно было бы найти специалиста, обладающего знаниями во всех трех областях, таких людей нигде и не готовят. Например, риск-менеджеру в авиакомпании необходимо разбираться одновременно в таких вопросах, как форма забоин лопаток компрессора низкого давления на авиадвигателе или юридические аспекты распределения ответственности между авиакомпаниями-партнерами при заключении соглашений о взаимной эксплуатации воздушных линий. Естественно, одному человеку со всеми этими задачами справиться сложно. Поэтому в нашем департаменте управления рисками и страхования работают и авиационные инженеры, и экономисты, и юристы. Невозможно быть риск-менеджером, не будучи экспертом в своей области. Мне лично помогает то, что у меня два диплома: по первому я инженер-физик, второе образование — экономическое.
— Чем занимаются риск-менеджеры на предприятии?
— Задачей риск-менеджера является организация процесса и технологии управления рисками, систематизация информации о рисках, разработка и внедрение методов оценки рисков, определение ключевых — катастрофических и системных — рисков, разработка методов их минимизации. Проще говоря, наша задача — увидеть возможные риски, оценить их и предложить решение. Вся работа риск-менеджера направлена на то, чтобы избежать негативных последствий или минимизировать потери от них. Один из методов — анализ существующих бизнес-процессов. Очень важна для риск-менеджеров статистика событий — как внутренних, так и внешних.
— И какие же риски являются ключевыми для авиакомпаний?
— Ключевые риски сопровождают всю деятельность авиакомпании: это риски гибели и повреждения воздушных судов, риски причинения вреда жизни и здоровью пассажиров и третьих лиц. И тут для авиакомпании возникает такое понятие, как "цена убытка". Если все-таки событие имело место, важно, чтобы оно отразилось на деятельности компании с минимальными потерями. При этом необходимо, чтобы интересы пострадавших лиц были удовлетворены в полном объеме. Для этого необходимо знать "стоимость" аналогичных событий, имевших когда-либо место. Хотя аналогичных в авиации, как правило, не бывает: слишком многофакторные эти проблемы. Однако, исходя из статистики, можно смоделировать ситуацию и оценить потенциальные убытки. Многие риски, в том числе ключевые, мы передаем на страхование, например, страхуем воздушные суда по рискам каско и ответственность авиакомпании перед пассажирами, третьими лицами, владельцами груза и багажа.
— То есть все риски должны быть застрахованы?
— Очень часто ставят знак равенства между понятиями "управление рисками" и "страхование". Но ведь это не панацея. Кроме страхования существуют и другие методы управления рисками. Есть также и нестрахуемые риски, и те, страховать которые малоэффективно. Решения по управлению рисками тоже могут быть разными: помимо страхования это создание резервных фондов, изменение внутренних процедур, разработка и внедрение стандартов и многое другое.
Очень часто для того, чтобы предотвратить возможные убытки, необходимо очень немногое: вовремя обменяться страховыми сертификатами и убедиться в качестве страховой защиты партнера, иногда провести его риск-аудит; где-то просто изменить должностную инструкцию о том, например, как действовать представителю авиакомпании за рубежом или на территории России, если ущерб предприятию причинен в результате действий или бездействия третьих лиц. От того, насколько качественно произведено документирование события в первые часы, а иногда минуты, во многом зависит результат возмещения убытков предприятия. Ну и, конечно, необходимо понимать, что творится вокруг, при необходимости привлекать внешних консультантов, например зарубежных страховых брокеров.
— Кто выдает задание на оценку риска?
— Оценка рисков — это лишь один из этапов нашей работы, а ее итогом будет разработка системы контроля, управления риском. Ежегодно на совете директоров рассматривается вопрос управления рисками и утверждаются приоритеты на следующий год. Например, в настоящее время "Аэрофлот" реализует проект строительства аэровокзального комплекса "Шереметьево-3". И сразу возникает тема управления строительно-монтажными рисками. Но мне кажется, что риск-менеджеры сами должны находить точки возникновения рисков. Ведь многие специалисты, которые работают в компании, выполняя свои ежедневные должностные обязанности, не всегда оценивают их с позиции потенциального риска. Задача риск-менеджера — помочь понять, к каким последствиям могут привести те или иные действия, даже если это просто связано с выполнением своих прямых обязанностей. Например, авиационный техник должен знать, во что обойдется компании недотянутый хомут на патрубке авиадвигателя, и определить, что нужно сделать, чтобы предотвратить потенциальные убытки. На самом деле каждое предприятие вкладывает в понятие "риск-менеджмент" что-то свое. Кто-то делает акцент на риски, связанные с катастрофами, кого-то больше интересует технология минимизации риска нелояльности персонала, кого-то волнуют партнеры или возможный ущерб деловой репутации.
— Что нужно, чтобы научиться грамотно управлять всеми этими рисками?
— Опыт. Но вопрос даже не в том, сколько лет надо проработать, чтобы накопить этот опыт, а в образе мышления. Человек просто должен настроиться на соответствующую волну и начать мыслить категориями риск-менеджмента. Такими, как "выявление", "оценка", "формализация", "оптимизация", "предупреждение". Эти категории заложены в человеке от рождения, и каждый человек ежедневно применяет их многократно, хотя не каждый отдает себе отчет в том, как это происходит. Например, когда приближается на автомашине к светофору и принимает решение, нажать педаль газа или тормоза.
Любой сотрудник компании, от менеджера высшего звена до инженера, должен всякое свое действие оценивать с точки зрения риска и возможных последствий. Каждый менеджер должен быть риск-менеджером, и главным риск-менеджером все равно остается руководитель предприятия: именно он принимает окончательное решение — заключать ли сделку, открывать ли новый проект. И на одной чаше весов — возможная прибыль, а на другой — риски, сопровождающие этот процесс.
Иван Розинский, член правления Международного московского банка (ММБ): Риск-менеджер в коммерческом банке — это вторая пара глаз.
— Как вы стали риск-менеджером?
— Лично я себя считаю прежде всего банковским работником. Закончил экономический факультет МГУ, большую часть своей банковской карьеры провел во фронт-офисе, работал с корпоративными клиентами, был начальником управления клиентских отношений. А когда предложили стать членом правления банка, то крупнейшим моим подразделением стало управление по контролю за рисками. В нем сейчас работает около 30 человек. Риск-менеджментом занимаюсь уже четыре года.
Иван Розинский
Фото: ДМИТРИЙ КОСТЮКОВ
— Когда банк продает какой-то продукт клиенту, связанный с риском, он берет на себя риск клиента. С клиентом обязательно общается банковский работник. Дилер, сотрудник отделения для розничных клиентов или клиентский менеджер. Все эти сотрудники работают во фронт-офисе, то есть сидят в окопе и под огнем конкурентов зарабатывают для банка деньги. При этом они мотивированы на максимизацию прибыли. А мы, рисковики, являемся независимым органом внутри банка, который контролирует риски и функция которого заключается в том, чтобы банк брал только приемлемую величину рисков. Другими словами, мы являемся второй парой глаз организации, которая заинтересована в общей стабильности банка и в том, чтобы он принимал правильные риски и правильно их оценивал.
— О каких рисках вы говорите?
— Управление рисками в кредитной организации подразумевает несколько направлений. Наверное, пока еще новая для России сфера — это операционные риски. Бывает, что люди ошибаются, компьютеры ломаются, бывают внутренние мелкие мошенничества. Эти все вещи желательно считать и ими управлять. Управлять — значит, придумать механизм, позволяющий их минимизировать или свести к приемлемому уровню. Кредитные риски, подразумевающие оценку кредитного качества контрагента,— одна из традиционных и массовых сфер. Но сейчас существенную долю отвоевывают рыночные риски. Когда, например, курс ценной бумаги эмитента резко падает из-за изменения рыночной ситуации. Еще одно, очень важное и быстрорастущее и у нас в банке, и в стране в целом направление риск-менеджмента — это риски розничного кредитования.
Есть еще риски страновые, когда вдруг правительство зарубежной страны вводит какие-нибудь ограничения на переводы денег за границу и это может отразиться на нашей работе с компанией этой страны. Рыночные, розничные, операционные риски — это в большей степени математическое моделирование. А кредитные риски, банковские, страновые предполагают меньше статистики и математики, а больше именно финансового прикладного анализа.
— Каким образом происходит оценка риска, например розничного?
— Для банка вопрос формулируется просто: можно давать человеку деньги или нет? Риск-менеджмент разрабатывает определенную математическую модель, которая называется скоринговой. Он может ее сделать на основе накопленной собственными силами статистики или же купить модель, основанную, скажем, на опыте Польши. Другое дело, что российский опыт пока таким образом не продается. Поэтому мы для себя должны принять решение: верим ли мы в то, что средний российский потребитель или заемщик будет себя вести при аналогичных условиях так, как поляк? Решение приходится принимать в зависимости от банковского продукта. Затем такая модель строится, забивается в компьютер, а дальше клиент заполняет анкету, данные попадают в компьютер, и машина считает.
Многие риски мы страхуем, например имущественные, операционные риски или мошенничество, то есть те, которые легко оценить. Я думаю, застраховать можно почти все, вопрос — в каких компаниях и сколько это будет стоить. А вот деловую репутацию подсчитать очень сложно. Есть риски, которые мы не страхуем, но ставим фильтры: ограничиваем доступ сотрудников к вводу данных в систему, вводим еще одну согласующую визу или еще одну пару глаз. Риск от этого не исчезает, но с ним можно жить, и мы продолжаем с ним работать, потому что полностью закрыть этот риск для банка дороже. Например, мы можем принять решение купить здание под филиал банка за $1 млн, даже если через год цена на недвижимость упадет. Потому что стоимость этого здания в общем объеме нашего бизнеса менее важна, чем скорость нашего выхода на многообещающий рынок с помощью филиала.
— Последнее решение по рискам всегда за вами?
— Вообще, в банке с правильной организацией один человек по возможности не должен принимать решения. У нас существуют коллегиальные органы — кредитный комитет в случае кредитных рисков или комитет по активам и пассивам и т. д.,— которые принимают решения. Кроме того, мы имеем соответствующие лимиты принятия решений, которые можем принимать здесь, в Москве. Другие решения утверждаются рисковиками наших акционеров. Соответственно, внутри лимита кредитного комитета или правления какие-то меньшие лимиты могут быть делегированы вниз. Обычно они делегируются паре людей: один человек — из фронт-офиса, то есть с "фронтовой линии", который зарабатывает деньги, а один человек, контролирующий,— из риск-менеджмента.
— Каковы эти механизмы управления?
— Любой банк располагает очень большим объемом информации о клиентах. При желании ею можно по-разному распорядиться, в том числе и в ущерб банку. С другой стороны, многим сотрудникам банка эта информация нужна для работы. Определяя круг людей, имеющих компьютерный доступ к подобной информации, мы в какой-то мере снижаем риск утечки информации. Но ограничение такого круга теоретически усложняет работу. Соответственно, выработка предложения о том, как найти баланс в этом вопросе,— это тоже тема операционных рисков. Просчитываем возможные варианты следующим образом: смотрим статистику ошибок и потерь за предыдущее время и вырабатываем определенные правила. Инструкции для операционисток мы, конечно, не составляем, но рекомендации можем давать. Это как любая аналитическая работа. При этом мы еще анализируем собственную статистику.
— А рисковики кредитных организаций делятся собранной статистикой друг с другом?
— Как правило, нет. Это все же некое ноу-хау. Данные, например, по автокредитованию и у нас, и в целом по стране достаточно быстро формируются. Мы занимаемся этим уже несколько лет, и на основании статистики по автокредитованию уже выработаны соответствующие скоринговые модели. Любая информация о внешних событиях и мировая статистика тщательно анализируются на предмет возникновения чего-то подобного и у нас.
Хотя есть еще одна интересная вещь. При цене барреля нефти от $50 и выше основную работу риск-менеджера делает нефтяная биржа. Все очень просто: возможные ошибки риск-менеджера при оценке кредитного риска скрываются ценой нефти. То есть денег в стране сейчас столько, что, даже если я ошибся в оценке кредитоспособности предприятия, долги банку они все равно погасят. Но на самом деле существенная часть нашей работы заключается в том, чтобы все банковские модели нормально работали не только в солнечные дни.
— Но ведь все предусмотреть невозможно...
— На этот счет есть один показательный пример. У банков, как, наверное, у всех организаций, существуют планы действий в кризисной ситуации. Прошлым летом случился как раз такой кризис, когда по всей Москве выключили электричество. Но даже наличие резервных источников питания многих не спасло. У нас есть положение, в соответствии с которым связь между офисами банка в случае отсутствия телефонной связи осуществляется курьерами. Так мы на практике увидели, что в плане действий во время кризисной ситуации не предусмотрели способ передвижения курьеров на забитых остановившимся транспортом улицах. Не голубей же почтовых нам использовать! Придумали, конечно, что-то такое веселое: например, самокаты всем курьерам будем раздавать.
— А случалось вам спасать банк от невыгодных или опасных сделок
— Конечно. Например, на некоторые банки из тех, которые прекратили свою активную деятельность летом 2004 года, мы еще в апреле и мае ограничили лимиты. Очень хорошо помню, как в апреле ко мне пришла подчиненная и сказала: "Смотри, вот такие цифры и вот обзор сайтов. Я настаиваю на том, чтобы лимиты на этот банк были немедленно закрыты". Риск-менеджеру предоставлено в некоторых ситуациях право введения временных ограничений. Поэтому я по внутренней системе оповестил сотрудников, что лимиты на такой-то банк закрываются целиком. Как выяснилось, это спасло банку $1,5 млн.
— За спасенную сумму рисковику бонус полагается?
— Нет, процент от спасенной суммы мы не выплачиваем, а учитываем это другим образом. Это у фронт-офиса должны гореть глаза при заключении выгодной сделки, а у рисковика — нет. В нашей работе необходим холодный расчет.