Актуальные актуарии

По тому, насколько востребованы актуарии в России, можно судить о цивилизованности страхового рынка. Многим компаниям эти специалисты просто не нужны, ведь значительная часть сделок до сих пор относится к числу финансовых схем, цель которых – оптимизация налогов, а не управление рисками. Впрочем, и большая часть тех, кто занимается рисковыми видами страхования, обходится без помощи математиков: тарифы копируются у конкурентов или просто берутся «с потолка». Руководитель актуарного центра «Росгосстраха» Александр Ицелев считает, что на ценовую политику многих компаний влияют субъективные факторы, не имеющие отношения к вероятности оговариваемых в полисах событий: «Объем и качество статистических данных практически всегда оставляют желать лучшего. Учредители и менеджеры обанкротившихся компаний не несут ответственности за свои ошибки, поэтому они могут не задумываться о достаточности тарифов». Главный актуарий компании «Ренессанс страхование» Светлана Головачева добавляет: «Многие страховщики не углубляются в расчеты, а судят об адекватности тарифов очень просто: если сумма выплат на текущий момент не превышает объем поступлений – значит, все в порядке. Есть опасность, что при таком подходе в какой-то момент они не смогут отвечать по принятым обязательствам, но волновать их это будет только тогда, когда возникнут проблемы». По мнению Светланы Головачевой, тактика заимствования ставок у конкурентов (или использование среднерыночных) ставит компанию в невыгодное положение: «Для подготовки конкурентоспособных тарифов нужно проводить хоть какой-то анализ. Для этого необходим математик». «Актуарии пока что стоят относительно дешево,– обнадеживает Александр Ицелев.– В более прогрессивных компаниях осознают, что эти затраты окупаются. При ожесточающейся конкуренции и всеобщей автоматизации можно и нужно просчитывать риски».

Теоретики и практики
Хотя спрос на актуариев понемногу повышается, системы образования для этих специалистов в России до сих пор нет. Найти хороших профессионалов можно только среди энтузиастов. «В нашей стране есть высококвалифицированные актуарии, но, по моим оценкам, их не более двадцати,– говорит Андрей Сафонов.– Причем основная их часть не занимается проведением расчетов. Они либо преподают в вузах, либо занимают позиции от менеджера по продажам до генерального директора страховой компании. Есть люди, формально состоящие в должности актуария, но при этом даже не владеющие основами профессии». С этим согласен и директор актуарно-методологического центра «РЕСО-гарантии» Максим Шашлов. «На мой взгляд, некорректно называть актуарием сотрудника, который занимается только расчетом страховых резервов для бухгалтерской отчетности по утвержденной методике,– говорит он.– Напротив, самостоятельное построение для своей компании эффективной системы оценки обязательств – задача для настоящего профессионала».

Проблема с кадрами обусловлена еще и тем, что квалификационные требования для актуариев в России пока не сформулированы. Новая редакция закона «Об организации страхового дела» включает этих специалистов в число субъектов страхового дела, однако их сертификация станет обязательной лишь с 1 июля 2006 года. Программа экзаменов, которые должна будет проводить Федеральная служба страхового надзора (ФССН), до сих пор не составлена. Поскольку нет профессионального стандарта, качество образования весьма неровное. «В некоторых вузах читаются курсы актуарной математики,– комментирует Андрей Сафонов,– но при недостатке базовых математических знаний слушатели не в состоянии в необходимой мере овладеть материалом. К тому же программы курсов не предусматривают изучения и овладения необходимыми в практической работе дисциплинами и навыками». Существует значительный разрыв между теоретиками, преподающими в вузах актуарную математику, и практиками, занимающимися расчетами в страховых компаниях. Ведь багаж знаний актуария не исчерпывается математическими методами. Необходимо знать теорию и практику страхования, включая основы законодательства и регулирования. Для компаний, заинтересованных иметь в штате актуариев, сейчас остается один выход: принимать на работу выпускников математических специальностей и «лепить» из них специалистов по собственным представлениям. «Мы берем молодых людей с хорошим фундаментальным математическим образованием и проводим полноценное обучение современным технологиям администрирования страхового бизнеса»,– делится секретом Максим Шашлов.

Главное – статистика
Каждый из крупных российских страховщиков, ориентирующихся на розничные продажи, имеет в штате около десяти актуариев, чаще всего работающих в команде. Нужны они прежде всего для расчета и обоснования тарифов, в том числе при лицензировании новых страховых продуктов. «Считать приходится не только базовые ставки и коэффициенты к ним,– замечает Светлана Головачева.– Компания периодически устраивает рекламные акции, выводит на рынок льготные страховые программы. В этом случае необходимо заранее оценить возможный выигрыш или проигрыш, определить допустимое снижение тарифов». В некоторых случаях актуариям даже поручают производить индивидуальный расчет тарифа для какого-нибудь крупного клиента, заключающего договор на нестандартных условиях.

При расчете тарифов особое значение имеет статистическая база. Чем больше данных, чем они детальнее, тем точнее и справедливее в итоге ставки. К сожалению, ни количеством, ни качеством статистики российский страховой рынок не блистает. Цифры, которые публикуют Госкомстат или ФССН, для расчета тарифов не годятся. Обмена информацией между компаниями тоже нет. Каждый участник рынка может опираться только на данные по собственному портфелю. По словам Александра Ицелева, степень детализации учета в автоматизированных информационных системах варьируется в зависимости от долгосрочных целей каждой компании и ее финансовых возможностей: «Вести качественный учет всех объектов и рисков – удовольствие и дорогое, и не всеми безусловно одобряемое: кого-то такой учет может лишить „лазеек”».

В крупных компаниях есть более или менее полная статистика по массовым видам страхования, но в узких сегментах накопить репрезентативную статистику гораздо проблематичнее. «По автострахованию портфель может быть большим,– приводит пример Светлана Головачева.– Но по отдельным видам машин, скажем грузовикам, выборка очень скудная». В таких случаях расчет тарифов – уже не математическая задача, а творческая.

Заграница помогает
Российским актуариям периодически приходится обращаться за поддержкой к более опытным зарубежным коллегам. Последние готовы консультировать, но никак не могут помочь восполнить провалы в статистической базе. За многие десятилетия западные страховщики накопили массу прекрасно структурированных данных, которые к тому же не засекречены. Но беда в том, что российские риски сильно отличаются от западных, и поэтому чужая информация по большей части не работает. «Я не сталкивался со случаями использования западной статистики в России, за редким исключением,– признается Андрей Сафонов.– В любом случае необходимо очень серьезно подумать, прежде чем использовать такие данные. Слишком много различий в образе жизни, законах, экономике, культуре». Максим Шашлов настроен менее категорично: «При страховании крупных индустриальных рисков у российских компаний нет выбора – они отталкиваются от тарифов западных перестраховщиков. По страхованию жизни у российских компаний также нет достаточной статистики. Западные таблицы смертности работают достаточно хорошо, только если целевая группа относится к так называемому среднему классу». «Полностью полагаться на западную статистику, конечно же, нельзя,– резюмирует Александр Ицелев.– Но она либо служит в качестве ориентира и корректируется экспертными оценками, либо используется в качестве компонента так называемой доверительной схемы. Данный метод заключается в том, что собственная и внешняя статистика комбинируются друг с другом при некоторых заданных уровнях доверия к ним. По мере накопления собственной статистики уровень доверия перераспределяется».

Больше свободы – больше ответственности
Еще одна важная задача, решение которой возлагается на актуариев,– расчет страховых резервов, формируемых для покрытия обязательств компании. Ежеквартально все страховщики должны предоставлять отчет о состоянии резервов в надзорный орган. Сейчас расчеты проводятся по простейшей методике, утвержденной Министерством финансов и не требующей особых талантов от того, кто ее применяет. В Минфине несовершенство методики признают и обещают в скором времени ее изменить. С 1 июля 2007 года все страховщики будут обязаны производить актуарную оценку резервов. Это, безусловно, сделает актуариев более востребованными, но отнюдь не означает, что они будут в штате каждой компании – закон не запрещает привлекать специалистов со стороны. «Регулирующие органы должны будут сделать то, что делается во всем мире: переложить часть ответственности с себя на профессионалов,– комментирует Андрей Сафонов.– Переход к формированию резервов актуарными методами означает предоставление актуарию полномочий по выбору метода расчета. Не существует методики, одинаково хорошей в любой ситуации». Актуарий нужен как раз для того, чтобы на основе анализа статистики выбрать оптимально подходящий в каждой конкретной ситуации метод расчета резервов. «Конечно, эта свобода не может быть абсолютной,– замечает Андрей Сафонов.– Необходимо выработать определенные ограничения, а также механизм контроля». «Круг задач, решаемых актуариями, в будущем расширится,– считает Александр Ицелев.– Сейчас они не всегда занимаются расчетом страховых резервов и нагрузки к нетто-ставке (речь идет о доле агентского вознаграждения и расходов на ведение дела в структуре тарифа.– СФ), не говоря уже об экспертизе решений, принимаемых в условиях неопределенности и риска».

Максим Шашлов связывает повышение роли актуариев с развитием розничного рынка страховых услуг: «Путем грамотного построения тарифной политики можно привлекать доходные категории клиентов и отсекать убыточные, увеличивая тем самым продажи и прибыль. В условиях, когда объем операций увеличивается многократно, актуарий может сыграть ключевую роль в сохранении и повышении управляемости компании – не путем экстенсивных дополнительных затрат, а путем внедрения оптимальных бизнес-процессов. Без актуария невозможно внедрить систему отчетности по международным стандартам. Тенденция такова, что будет стремительно расти сфера ответственности и цена управленческих решений актуария».

Проблемой является нестабильность бизнеса, порождаемая неустойчивостью экономической и политической ситуации. «Строить качественные прогнозы будущего на основе информации о прошлом можно только в условиях отсутствия резких, скачкообразных изменений под влиянием внешних, не поддающихся прогнозированию факторов,– рассуждает Андрей Сафонов.– А если качественные прогнозы делать невозможно, то для чего тогда нужен актуарий?»

Артем Пащук