Распродажа активов, наблюдавшаяся на российских и европейских фондовых рынках в начале дня, после полудня переросла в панику. В итоге ведущие отечественные индексы к 17:30 потеряли 6,5–7,4%, а европейские — 3,7–5,1%. Снижением в пределах 3% открылись американские фондовые индексы. Падение у инвесторов аппетита к риску отразилось на российском валютном рынке, где курс доллара впервые с сентября 2009 года поднялся выше отметки 32 руб./$.
После паузы, взятой в среду, на сегодняшних торгах ослабление рубля началось с новой силой. Курс доллара сразу после открытия торгов на ММВБ обновил многомесячный максимум, установленный во вторник, поднявшись до 31,58 руб./$. К 17:30 курс доллара впервые с сентября 2009 года превысил уровень 32 руб./$, поднявшись до отметки 32,0692 руб./$, что на 60 коп. выше закрытия предыдущего дня. За восемнадцать дней почти непрерывного снижения рубль потерял относительно доллара почти 2,2 руб., причем только на текущей неделе потери превысили 1,5 руб. При открытии торгов курс евро достиг максимальной отметки с декабря 2009 года — 43,33 руб./ €. Однако удержаться на достигнутых уровнях не удалось, и к 17:30 курс опустился до 43,15 руб./ €, что на 8 коп. выше значения закрытия среды. В результате стоимость бивалютной корзины впервые с декабря 2009 года поднялась выше отметки 37 руб., до 37,05 руб., что на 36 коп. выше закрытия среды.
Бегство инвесторов из рубля обуславливается общей напряженностью на финансовых рынках, которая усилилась после объявления Федеральной резервной системы США начала программы «Твист» (см. вчерашний “Ъ-Онлайн”). Американский рынок вчера снизился на 3%, азиатские биржи закончили сегодняшний торговый день падением в пределах 5%. Инвесторы сочли решение ФРС США недостаточной мерой хотя бы для частичного восстановления стабильности. «Инвесторы остались разочарованными от решения ФРС повременить с запуском QE3 или хотя бы с намеками на него в чистом виде, которое привело бы к насыщению денежных рынков долларовой ликвидностью, а также позволило бы практически полностью исключить возможность новой волны принудительных продаж рисковых активов испытывающими дефицит ликвидности европейскими и американскими финансовыми институтами»,— указывают аналитики Сбербанка. К тому же, по словам аналитика «Атона» Елены Кожуховой, рынки разочаровали слова главы ФРС Бена Бернанке о том, что существуют значительные риски снижения темпов экономического роста, что не осталось незамеченным рынками.
Добавили нервозности на рынке активизировавшиеся международные рейтинговые агентства. Вчера поздно вечером по московскому времени международное агентство Moody`s понизило рейтинги сразу трем ведущим банкам США — Bank of America Corp, Wells Fargo, Citigroup. Уже сегодня агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило рейтинги семи итальянских банков — Mediobanca SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Findomestic Banca SpA, Banca IMI SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA и Cassa di Risparmio in Bologna SpA (см. “Ъ-Онлайн”). На таком фоне европейские и российские фондовые рынки начали день падением индексов на 2–3%, 2,7–3,2%. К 17:30 индекс ММВБ потерял 6,5%, откатившись до отметки 1408,86 пункта. Индекс РТС рухнул на 7,4%, опустившись до минимальной отметки с августа прошлого года — 1405,98 пункта. К этому времени европейские индексы потеряли 3,7–5,1%. Резким снижением котировок начались торги на американских биржах. В течение получаса индекс Dow Jones потерял 2,8%, опустившись к отметке 10810 пунктов, индекс S&P упал на 2,7%, до 1135,57 пункта. «Опасаясь ухудшения ситуации в Европе и США, западные инвесторы распродают рублевые активы, что пагубно сказывается не только на их котировках, но и на курсе рубля»,— отмечает начальник управления дилинговых операций Номос-банка Артем Гаврилов.
При этом продолжает наблюдаться спрос на валюту со стороны российских банков, что негативно отражается на рублевой ликвидности. Пятый день подряд ставка MosPrime Rate по кредитам «овернайт» находится возле отметки 5%, сегодня она достигала значения 4,85%. Для пополнения рублевой ликвидности банки продолжают использовать централизованный ресурс. По данным Банка России, суммарный объем средств, привлеченных сегодня на двух аукционах однодневного прямого репо, превысил 100 млрд руб. Средства привлекались по ставкам 5,28% и 5,27% годовых. Высоким спросом у банков пользовался сегодняшний депозитный аукцион Минфина. Спрос со стороны банков превысил предложение в 1,2 раза, составив 218,8 млрд руб. при лимите в 180 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Лимит средств, предложенных банкам, был повышен со 140 млрд руб. до 180 млрд руб. Средневзвешенная ставка размещения по подлежащим удовлетворению заявкам — 5,33% годовых. Это вызвано проблемами с ликвидностью в банковском секторе (см. сегодняшний “Ъ”).