Системно значимые банки переходят на экономный метод рейтингования заемщиков

ЦБ одобрил переход уже третьего банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов заемщика. В планах регулятора перевести на нее все двенадцать системно значимых банков, ряд из которых готовы к этому в «ближайшей перспективе». Система позволяет экономить на капитале, а также снижать ставки для заемщиков и кредитовать их в больших объемах. Однако подготовка к переходу может затянуться на два-три года, а затраты иногда достигают сотен миллионов рублей.

Альфа-банк получил разрешение ЦБ РФ на применение подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в оценке кредитных рисков, сообщили “Ъ” в кредитной организации. На первом этапе внутренние модели будут применяться в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе. Такой подход уже начали использовать Сбербанк и Райффайзенбанк. Остальные банки оценивают риск дефолта заемщика по стандартизированному подходу, который предполагает применение фиксированных весовых коэффициентов на основе нормативных документов ЦБ.

ПВР мотивирует финансовые организации ответственно оценивать кредитные риски, «кредиты надежным заемщикам стоят банку дешевле с точки зрения затрат капитала, менее надежным — дороже», говорит руководитель департамента по управлению рисками Альфа-банка Андрей Гулецкий. В банке ожидают единовременную экономию до 60 базисных пунктов (б. п.) по базовому капиталу первого уровня и до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ. За счет экономии капитала кредитный портфель может вырасти на 285 млрд руб. в течение года, отмечает господин Гулецкий.

Василий Поздышев, зампред ЦБ, на форуме Finopolis 11 октября 2019 года
[При ПВР-подходе] оцениваются кредитные риски клиентов каждого конкретного банка, которые зависят не только от самих клиентов <…>, но и от качества работы самого банка

В Райффайзенбанке экономия требований к капиталу по кредитному риску в корпоративном сегменте составила 27,5%, что эквивалентно экономии в капитале более 27 млрд руб. «В конечном счете выигрывают все: клиенты получают доступ к более выгодному финансированию, банки — больше возможностей для наращивания объемов бизнеса и выбора кредитных стратегий, регулятор и общество — более стабильную, эффективную и прозрачную банковскую систему»,— говорит руководитель управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.

ЦБ планирует обязать использовать новый подход системно все значимые банки. ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР, сообщал в марте зампред правления банка Вадим Кулик. Росбанк «рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе», Совкомбанк — в «ближайшей перспективе». В первую очередь планируется применять этот поход к оценке рисков по корпоративным клиентам, отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В ГПБ уже провели диагностику готовности к переходу на ПВР. Там отмечают не только потенциальные выгоды, которые может принести переход на длинном горизонте, но и ограничивающие факторы в виде существенных денежных и временных затрат как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР.

Действительно, сам процесс перехода занимает не один год. У Сбербанка от подачи ходатайства до получения разрешения ЦБ прошло около двух лет, у Райффайзенбанка — больше трех лет, у Альфа-банка — два с половиной года.

«Переход на ПВР может стоить банкам десятки и даже сотни миллионов рублей в зависимости от масштаба деятельности и исходного уровня зрелости его системы управления рисками»,— говорит руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Затраты включают три основных блока — математические модели, ИТ (хранилища данных и система электронного документооборота) и люди, говорит руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный.

По его оценке, дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн. «Затраты на ИТ и персонал для крупного банка очень условно можно оценить в $10–20 млн»,— указывает он. Впрочем, по словам госпожи Раковой, при грамотном использовании полученные за счет лучшего управления рисками и капиталом выгоды «существенно превышают затраты на внедрение».

Ольга Шерункова