Уже в 2017 году правила игры для российских банков кардинально изменятся. За риски им придется платить не только угрозой потенциальных санкций со стороны регулятора, а фактически "живыми деньгами" — повышением требований к достаточности капитала. Документ, устанавливающий зависимость этого норматива для банков от качества системы управления рисками и капиталом в них, обнародовал ЦБ. Цена риска, особенно в кризисной ситуации, велика — плюс 1-3 процентных пункта к установленным для всех 10% достаточности капитала. Для многих это непосильно, а значит, банковский рынок ждет ускорение консолидации.
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото
Проект указания "Об оценке качества внутренних процедур оценки достаточности капитала" (ВПОДК) ЦБ вчера опубликовал на своем сайте. Это очередной шаг по внедрению Базельских требований (на сей раз речь идет о второй компоненте Базеля-2).
ЦБ указал, как надзор будет оценивать качество ВПОДК в банках. Это длинный перечень критериев: насколько управление рисками зависит от бизнес-подразделений банка, оценивает ли он по собственной методологии каждый значимый риск (кредитный, рыночный, процентный и т. д.), проводит ли стресс-тесты, определяет ли плановый уровень капитала, его структуру и уровень достаточности, насколько эффективна разработанная банком система и пр. По результатам оценки, ЦБ присвоит каждому банку определенный балл, соотнесет его с той группой, в которую банк попадает по экономическому положению (исходя из оценок ЦБ же), после чего поместит игрока в одну из пяти групп. Третья-пятая группы — в разной степени проблемные. При попадании туда банка регулятор может установить ему повышенные требования по достаточности капитала по сравнению с действующим для всех минимально возможным уровнем Н1.0 в 10%. До сих пор дифференциации по обязательным нормативам к банкам в России не применялось.
Цена вопроса, судя по документу, велика. Прибавка по нормативу за риски, согласно проекту ЦБ, будет варьироваться для рискованных игроков от 1 до 3 процентных пунктов. То есть повышенный минимум Н1.0 для них составит от 11% до 13%. Предписание регулятора о повышении минимальной планки по капиталу, согласно документу, может действовать на протяжении года. Норматив общей достаточности капитала — один из ключевых для банков. К тому же в кризис он сильно проседает. Например, с начала текущего кризиса в целом по банковской системе общая достаточность капитала просела с 13,5% на 1 января 2014 года до 11,9% на 1 декабря 2014 года (минус 1,6 п. п. за 11 месяцев, далее банкам дали капитальные послабления и господдержку). При этом у отдельных игроков показатели могут заметно отличаться, зачастую в худшую сторону от среднего уровня.
Предложенный подход к дифференциации требований к размеру капитала соответствуют российскому законодательству (соответствующая норма, дающая право ЦБ вводить дифференциацию, действует с 2015 года), а также международной практике, отмечают эксперты. "Это ожидаемый документ по процессу SREP — Supervisory Review and Evaluation Rrocess (SREP), или оценки качества ВПОДК банка, по которому в случае плохого результата предусмотрены соответствующие регулятивные меры, в западных практиках — повышение капитализации, закрытие рискованных направлений бизнеса и т. д.",— отмечает глава подразделения "Рейтинговые модели" группы Nordea Александр Петров. В то же время настораживает более формализованный российский подход: больше "rules based", а не "principles based", добавляет он.
Банкиры предупреждают: ЦБ сделал крайне серьезное заявление. "Перспектива заплатить повышенными требованиями к достаточности капитала для банков — это очень серьезно,— указывает руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова.— Ощутимо даже минимальное установленное в проекте повышение Н1.0 на 1 процентный пункт, а максимальное — на 3 процентных пунктов — для многих может быть критично". Таким образом, регулятор явно показал, что не будет мириться с формальным подходом к выполнению требований по рискам, считает она. "С одной стороны, жесткость подхода оправданна: под плохое управление рисками требуется резервировать больше капитала, а с другой, учитывая, как строится оценка качества ВПОДК, это дает довольно обширное поле для экспертной оценки со стороны регулятора". В конечном итоге все будет зависеть от практики использования ЦБ этого инструмента.
В такой ситуации справиться с новыми требованиями в основном по силам крупным банкам, говорят участники рынка. "Процесс перехода на Базель начался несколько лет назад, крупные игроки начали готовиться к изменениям заранее, и те, кто делал это неформально, успеют настроить свои системы оценки рисков и капитала, чтобы не столкнуться с капитальными ужесточениями",— отмечает зампред правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов. Представители банков поменьше считают, что риски есть и у крупных игроков, но, учитывая, что их поддержали через ОФЗ, основной удар придется по средним и малым банкам. "Увеличение минимальной планки по капиталу на 1-3 п. п. будет очень серьезным вызовом для любого банка, ведь недокапитализация свойственна и тем и другим",— считает топ-менеджер банка из четвертой сотни по активам. В отсутствие источников для повышения капитализации в кризис единственный, кроме схемного, путь выжить в такой ситуации — сокращать активы, продолжает он. "Фактически банкам, столкнувшимся с индивидуальным повышением норматива, придется отказаться от кредитной и инвестиционной активности",— заключает он.
Впрочем, ЦБ отвел банкам время на подготовку. Крупным — меньше, прочим — больше. Первыми по новой методике начнут работать банки с активами более 500 млрд руб. Сейчас таких, по данным "Интерфакса-ЦЭА", насчитывается 16 штук. Им предстоит разработать ВПОДК до конца текущего года, работать по ним в 2016 году и получить оценку от ЦБ в начале января 2017 года. Банковские группы, в которые входят эти банки, начнут работать по новой методике с отставанием на год. "Это означает, что низкая оценка качества ВПОДК в одном из банков группы приведет к тому, что вся группа получит повышенные требования к капиталу, поэтому в конечном счете это отразится на всех банках группы",— поясняет господин Петров. Банки поменьше получат оценки своих ВПОДК в начале 2018 года.