Как выяснилось из опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций за август, обороты банка «ФК Открытие» с регулятором для поддержки ликвидности превысили 13 трлн руб. При этом общая задолженность банка перед ЦБ на 1 сентября достигла 1 трлн руб. В целом из банков, возможные проблемы которых широко обсуждались в августе, в частности Московского кредитного банка (МКБ), Промсвязьбанка, и Бинбанка, сильнее всего негативный информационный фон отразился на последнем.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
В понедельник ЦБ опубликовал отчетность банков по форме 101 на 1 сентября. Как следует из раскрытой информации, практически весь объем оборотов ЦБ по однодневному репо в августе пришелся на банк «ФК Открытие» — 13 трлн руб. из 14,7 трлн руб. По итогам месяца задолженность по репо перед регулятором у «Открытия» составила 680 млрд руб., еще 330 млрд руб. отражены в балансе банка как депозиты ЦБ на срок до 180 дней.
Вполне возможно, это новый инструмент «экстренной поддержки ликвидности», введенный ЦБ сразу после вмешательства в ситуацию с банком «Открытие».
При этом отток клиентских средств за август составил почти 300 млрд руб. Но за июль—август, уточнили в понедельник в ЦБ, отток средств из банка составил порядка 700 млрд руб.
29 августа ЦБ объявил о мерах по спасению «ФК Открытие», бывшего на тот момент одним из крупнейших частных банков. Оздоровление банка станет первым опытом санации с использованием нового механизма — Фонда консолидации банковского сектора. Предварительный объем докапитализации группы «Открытие» для восстановления деятельности, по оценке ЦБ, составляет 250–400 млрд руб. 15 сентября ЦБ сообщил, что утвердил план санации банка, который подразумевает докапитализацию и предоставление средств банку на поддержание ликвидности кредитной организации.
Впрочем, судя по всему, отток клиентских средств из банка продолжался и после 29 августа, так как регулятор не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. «Но введение моратория не помогло бы, а только оттянуло бы выплаты,— уверен старший директор по финансовым институтам Fitch ratings Александр Данилов.— При этом такое решение существенно увеличило бы нервозность на рынке, поэтому логично, что ЦБ выбрал из двух зол меньшее и сейчас замещает своей ликвидностью отток депозитов».
Впрочем, в ЦБ утверждают, что в настоящее время отток депозитов из банка остановился. «Более того, наблюдается стабильный приток вкладов в банк от клиентов Private banking, являющихся обычно одной из наиболее информированных категорий клиентов,— добавили в пресс-службе Банка России.— В ближайшее время можно рассчитывать на начало притока средств и от других категорий клиентов».
Ситуация с банком «Открытие» затронула и три других крупных частных банка — МКБ, Промсвязьбанк и Бинбанк, о проблемах которых в августе предупреждал аналитик «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. «Мы закрыли лимиты на облигации указанных банков,— отмечалось в письме.— Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков... Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие».
Согласно данным отчетности этих банков, в Бинбанке и МКБ было сокращение средств госсектора (на 12,3 млрд руб. и 11,1 млрд руб. соответственно), и только в Промсвязьбанке был приток (+43,4 млрд руб.).
«С середины 2017 года госкомпании стали еще внимательнее, чем прежде, смотреть на наличие высоких рейтингов, в том числе от национальных рейтинговых агентств — у Промсвязьбанка и МКБ такие рейтинги есть,— и вхождение в перечень системно значимых: в августе в этот список входил только Промсвязьбанк»,— указывает руководитель отдела валидации «Эксперта РА» Станислав Волков.
В целом наиболее болезненно — судя по отчетности — негативная информационная волна отразилась на балансе Бинбанка. «Совокупный отток средств из банка составил около 50 млрд руб., из которых 40 млрд руб.— это средства ЦБ и межбанковские кредиты, а чуть более 10 млрд руб.— средства клиентов,— подсчитал Александр Данилов.— Для компенсации банку пришлось существенно сократить портфель ценных бумаг — на более чем 80 млрд руб., из которых больше 20 млрд руб. пошло на увеличение подушки ликвидности».
ЦБ вводит новый норматив для банков
Банк России обнародовал проект указания, которым для банков вводится еще один обязательный норматив — Н1.4 (норматив финансового рычага) с максимально допустимым значением 3%. Н1.4 обязателен лишь для банков с универсальной лицензией, он вводится с 1 января 2018 года. Норматив рассчитывается как отношение величины основного капитала банка к сумме балансовых активов, кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера; кредитного риска по операциям с ПФИ; а также кредитного риска по сделкам, совершаемым на возвратной основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания. «Этот норматив может сдерживать агрессивный рост банка за счет вложений, которые рассматриваются как надежные и поэтому на существующие нормативы достаточности капитала не влияют или влияют несущественно,— пояснил руководитель отдела валидации "Эксперта РА" Станислав Волков.— Однако если оценка качества таких активов резко ухудшается (как это произошло в 2008 году со многими ипотечными облигациями, имевшими наивысшие рейтинги), потребность в дополнительном капитале из-за большого объема таких вложений может оказаться неподъемной для банка»,— пояснил Станислав Волков.